PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBND с VGVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBND с VGVT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT).

JBND и VGVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. VGVT - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности JBND и VGVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JBND и VGVT

2026 (YTD)2025
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.14%3.92%
VGVT
Vanguard Government Securities Active ETF		0.03%3.28%

Доходность по периодам

С начала года, JBND показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у VGVT с доходностью 0.03%.

JBND

1 день
0.03%
1 месяц
-1.40%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGVT

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.61%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.09%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Bond ETF

Vanguard Government Securities Active ETF

Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK
Часто сравнивают с VGVT:
VGVT с SGOVVGVT с VGITVGVT с VTPVGVT с VGTVGVT с VTGVGVT с AGGVGVT с SCHR

Сравнение комиссий JBND и VGVT

JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VGVT в 0.10%.

JBND
Jpmorgan Active Bond ETF
VGVT
Vanguard Government Securities Active ETF

Доходность на риск

JBND vs. VGVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VGVT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBND c VGVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBNDVGVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBND vs. VGVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBNDVGVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.40

+0.21

Корреляция

Корреляция между JBND и VGVT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBND и VGVT

Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VGVT в 3.29%

TTM202520242023
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.41%4.42%4.58%1.00%
VGVT
Vanguard Government Securities Active ETF		3.29%2.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JBND и VGVT

Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что больше максимальной просадки VGVT в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и VGVT.

Загрузка...

Показатели просадок

JBNDVGVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-2.42%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.83%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-0.43%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JBND и VGVT

Загрузка...

Волатильность по периодам

JBNDVGVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

3.26%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

3.26%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

3.26%

+1.65%