Сравнение JBH.AX с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JB Hi-Fi Limited (JBH.AX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JBH.AX и UPRO
Загрузка...
Разные валюты инструментов
JBH.AX торгуется в AUD, в то время как UPRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UPRO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JBH.AX показывает доходность -23.20%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -16.84%. За последние 10 лет акции JBH.AX уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 18.06% против 26.89% соответственно.
JBH.AX
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -23.20%
- 6 месяцев
- -38.02%
- 1 год
- -20.17%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 18.06%
UPRO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -10.93%
- С начала года
- -16.84%
- 6 месяцев
- -15.40%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 37.13%
- 5 лет*
- 19.52%
- 10 лет*
- 26.89%
Сравнение доходности по годам JBH.AX и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBH.AX JB Hi-Fi Limited | -23.20% | 7.51% | 83.49% | 35.49% | -7.18% | 5.66% | 34.53% | 79.82% | -6.73% | -6.96% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -16.84% | 22.30% | 80.03% | 68.66% | -53.99% | 110.28% | 0.42% | 103.24% | -17.09% | 58.32% |
Корреляция
Корреляция между JBH.AX и UPRO составляет 0.06 — связь между их движением почти отсутствует. Они не склонны двигаться ни вместе, ни в противоположных направлениях: каждый актив в большей степени реагирует на свои факторы. Именно поэтому такая пара может хорошо работать в диверсифицированном портфеле.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBH.AX vs. UPRO — Ранг доходности на риск
JBH.AX
UPRO
Сравнение JBH.AX c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JB Hi-Fi Limited (JBH.AX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBH.AX | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.39 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | 0.89 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.13 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.73 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 2.31 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBH.AX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.39 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.54 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок JBH.AX и UPRO
Максимальная просадка JBH.AX за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки UPRO в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBH.AX и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBH.AX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -76.82% | +14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.72% | -26.78% | -11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.72% | -63.94% | +25.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | -76.82% | +30.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.42% | -18.51% | -19.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -14.53% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.84% | 8.50% | +9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBH.AX и UPRO
Текущая волатильность для JB Hi-Fi Limited (JBH.AX) составляет 8.42%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.04%. Это указывает на то, что JBH.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBH.AX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 14.04% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 25.43% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.48% | 50.11% | -21.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 45.81% | -19.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 50.23% | -21.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBH.AX и UPRO
Дивидендная доходность JBH.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности UPRO в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBH.AX JB Hi-Fi Limited | 5.76% | 3.90% | 3.68% | 5.88% | 7.53% | 5.94% | 3.89% | 3.77% | 5.96% | 4.73% | 3.52% | 4.61% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.01% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |