Сравнение JBH.AX с TLX.AX
JBH.AX (JB Hi-Fi Limited) and TLX.AX (Telix Pharmaceuticals Limited) are both stocks. JBH.AX operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while TLX.AX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, JBH.AX returned 14.01%/yr vs 22.51%/yr for TLX.AX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JBH.AX и TLX.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBH.AX показывает доходность -23.95%, что значительно ниже, чем у TLX.AX с доходностью 15.09%.
JBH.AX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -23.95%
- 6 месяцев
- -22.79%
- 1 год
- -32.30%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 18.21%
TLX.AX
- 1 день
- 5.66%
- 1 месяц
- -15.25%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- -12.96%
- 1 год
- -51.23%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBH.AX и TLX.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBH.AX JB Hi-Fi Limited | -23.95% | 7.51% | 83.49% | 35.49% | -7.18% | 5.66% | 34.53% | 79.82% | -6.73% | 10.89% |
TLX.AX Telix Pharmaceuticals Limited | 15.09% | -54.49% | 144.15% | 38.65% | -6.19% | 105.03% | 143.87% | 138.46% | 4.84% | -19.48% |
Correlation
The correlation between JBH.AX and TLX.AX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBH.AX vs. TLX.AX — Ранг доходности на риск
JBH.AX
TLX.AX
Сравнение JBH.AX c TLX.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JB Hi-Fi Limited (JBH.AX) и Telix Pharmaceuticals Limited (TLX.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBH.AX | TLX.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.78 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.16 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBH.AX | TLX.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -0.90 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок JBH.AX и TLX.AX
Максимальная просадка JBH.AX за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки TLX.AX в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBH.AX и TLX.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBH.AX | TLX.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -72.29% | +10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.12% | -66.78% | +25.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.12% | -72.29% | +31.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.12% | -72.29% | +31.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.02% | -58.61% | +19.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -20.49% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.42% | 44.40% | -20.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBH.AX и TLX.AX
Текущая волатильность для JB Hi-Fi Limited (JBH.AX) составляет 9.95%, в то время как у Telix Pharmaceuticals Limited (TLX.AX) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что JBH.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLX.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBH.AX | TLX.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 12.16% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 40.44% | -17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.14% | 58.06% | -28.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 56.08% | -29.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 57.30% | -28.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBH.AX и TLX.AX
Дивидендная доходность JBH.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, тогда как TLX.AX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBH.AX JB Hi-Fi Limited | 5.82% | 3.90% | 3.68% | 5.88% | 7.53% | 5.94% | 3.89% | 3.77% | 5.96% | 4.73% | 3.52% | 4.61% |
TLX.AX Telix Pharmaceuticals Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBH.AX и TLX.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JB Hi-Fi Limited и Telix Pharmaceuticals Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JBH.AX and TLX.AX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JBH.AX и TLX.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор