PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBH.AX с RIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JBH.AX с RIO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JBH.AX (JB Hi-Fi Limited) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. JBH.AX operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, JBH.AX returned 18.21%/yr vs 21.78%/yr for RIO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JBH.AX и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в JB Hi-Fi Limited (JBH.AX) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JBH.AX торгуется в AUD, в то время как RIO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JBH.AX показывает доходность -23.95%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 22.47%. За последние 10 лет акции JBH.AX уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 18.21% против 21.78% соответственно.

JBH.AX

1 день
3.57%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-23.95%
6 месяцев
-22.79%
1 год
-32.30%
3 года*
23.63%
5 лет*
14.01%
10 лет*
18.21%

RIO

1 день
-3.30%
1 месяц
-1.97%
С начала года
22.47%
6 месяцев
33.48%
1 год
65.16%
3 года*
21.65%
5 лет*
12.26%
10 лет*
21.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBH.AX и RIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JBH.AX
JB Hi-Fi Limited		-23.95%7.51%83.49%35.49%-7.18%5.66%34.53%79.82%-6.73%-6.96%
RIO
Rio Tinto Group		22.47%33.98%-6.84%11.14%26.31%1.98%24.26%33.80%7.48%33.84%

Correlation

The correlation between JBH.AX and RIO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JB Hi-Fi Limited

Rio Tinto Group

Часто сравнивают с JBH.AX:
JBH.AX с TQQQJBH.AX с UPROJBH.AX с TLX.AXJBH.AX с REA.AXJBH.AX с ITOCYJBH.AX с MSFTJBH.AX с NVDX
Часто сравнивают с RIO:
RIO с BHPRIO с VALERIO с GLEN.LRIO с SCCORIO с BHP.LRIO с SQMRIO с ASX

Доходность на риск

JBH.AX vs. RIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBH.AX
Ранг доходности на риск JBH.AX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBH.AX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBH.AX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBH.AX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBH.AX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBH.AX: 77
Ранг коэф-та Мартина
RIO
Ранг доходности на риск RIO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBH.AX c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JB Hi-Fi Limited (JBH.AX) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBH.AXRIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.68

-3.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
3.39

-5.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.42

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

4.69

-5.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

20.06

-21.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBH.AX vs. RIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBH.AX на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBH.AX и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBH.AXRIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.68

-3.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.24

+0.42

Просадки

Сравнение просадок JBH.AX и RIO

Максимальная просадка JBH.AX за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки RIO в -83.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBH.AX и RIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBH.AXRIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-83.67%

+21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.12%

-13.96%

-27.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.12%

-16.53%

-24.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.12%

-29.16%

-11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

-29.16%

-17.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.02%

-8.13%

-30.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-28.73%

+13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.42%

3.26%

+20.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JBH.AX и RIO

JB Hi-Fi Limited (JBH.AX) и Rio Tinto Group (RIO) имеют волатильность 9.95% и 9.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBH.AXRIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

9.72%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

20.22%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.14%

24.43%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

24.53%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.08%

26.81%

+2.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBH.AX и RIO

Дивидендная доходность JBH.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности RIO в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBH.AX
JB Hi-Fi Limited		5.82%3.90%3.68%5.88%7.53%5.94%3.89%3.77%5.96%4.73%3.52%4.61%
RIO
Rio Tinto Group		3.99%4.66%7.40%5.40%10.48%10.23%5.13%7.68%6.32%4.47%3.93%7.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBH.AX и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JB Hi-Fi Limited и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. JBH.AX значения в AUD, RIO значения в USD

Часто задаваемые вопросы

JBH.AX and RIO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBH.AX и RIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор