PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBH.AX с NVDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JBH.AX с NVDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JBH.AX (JB Hi-Fi Limited) is a stock, while NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by REX. Over the past year, JBH.AX returned -32.30% vs 49.82% for NVDX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JBH.AX и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в JB Hi-Fi Limited (JBH.AX) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JBH.AX торгуется в AUD, в то время как NVDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JBH.AX показывает доходность -23.95%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 0.89%.

JBH.AX

1 день
3.57%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-23.95%
6 месяцев
-22.79%
1 год
-32.30%
3 года*
23.63%
5 лет*
14.01%
10 лет*
18.21%

NVDX

1 день
-11.27%
1 месяц
-2.21%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.79%
1 год
49.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBH.AX и NVDX

2026 (YTD)202520242023
JBH.AX
JB Hi-Fi Limited		-23.95%7.51%83.49%18.56%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		0.89%17.08%432.74%23.22%

Correlation

The correlation between JBH.AX and NVDX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JB Hi-Fi Limited

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с JBH.AX:
JBH.AX с TQQQJBH.AX с UPROJBH.AX с TLX.AXJBH.AX с REA.AXJBH.AX с RIOJBH.AX с ITOCYJBH.AX с MSFT
Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDU

Доходность на риск

JBH.AX vs. NVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBH.AX
Ранг доходности на риск JBH.AX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBH.AX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBH.AX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBH.AX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBH.AX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBH.AX: 77
Ранг коэф-та Мартина
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBH.AX c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JB Hi-Fi Limited (JBH.AX) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBH.AXNVDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
0.75

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
1.39

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.17

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.09

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

2.32

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBH.AX vs. NVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBH.AX на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа NVDX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBH.AX и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBH.AXNVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

0.75

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.27

-0.61

Просадки

Сравнение просадок JBH.AX и NVDX

Максимальная просадка JBH.AX за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки NVDX в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBH.AX и NVDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBH.AXNVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-67.52%

+5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.12%

-46.10%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.02%

-23.96%

-15.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-20.61%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.42%

21.58%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности JBH.AX и NVDX

Текущая волатильность для JB Hi-Fi Limited (JBH.AX) составляет 9.95%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 25.29%. Это указывает на то, что JBH.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBH.AXNVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

25.29%

-15.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

50.50%

-27.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.14%

67.18%

-38.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

93.70%

-67.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.08%

93.70%

-64.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBH.AX и NVDX

Дивидендная доходность JBH.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности NVDX в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBH.AX
JB Hi-Fi Limited		5.82%3.90%3.68%5.88%7.53%5.94%3.89%3.77%5.96%4.73%3.52%4.61%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		3.14%3.35%15.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JBH.AX and NVDX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBH.AX и NVDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор