PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBH.AX с ITOCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JBH.AX с ITOCY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JBH.AX (JB Hi-Fi Limited) and ITOCY (Itochu Corp ADR) are both stocks. JBH.AX operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while ITOCY operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, JBH.AX returned 18.21%/yr vs 18.86%/yr for ITOCY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JBH.AX и ITOCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в JB Hi-Fi Limited (JBH.AX) и Itochu Corp ADR (ITOCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JBH.AX торгуется в AUD, в то время как ITOCY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITOCY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JBH.AX показывает доходность -23.95%, что значительно ниже, чем у ITOCY с доходностью -14.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JBH.AX имеют среднегодовую доходность 18.21%, а акции ITOCY немного впереди с 18.86%.

JBH.AX

1 день
3.57%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-23.95%
6 месяцев
-22.79%
1 год
-32.30%
3 года*
23.63%
5 лет*
14.01%
10 лет*
18.21%

ITOCY

1 день
-0.34%
1 месяц
-10.37%
С начала года
-14.41%
6 месяцев
-9.41%
1 год
1.05%
3 года*
13.80%
5 лет*
16.26%
10 лет*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBH.AX и ITOCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JBH.AX
JB Hi-Fi Limited		-23.95%7.51%83.49%35.49%-7.18%5.66%34.53%79.82%-6.73%-6.96%
ITOCY
Itochu Corp ADR		-14.41%20.71%34.90%30.40%8.25%12.85%13.98%39.42%4.59%35.54%

Correlation

The correlation between JBH.AX and ITOCY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JB Hi-Fi Limited

Itochu Corp ADR

Часто сравнивают с JBH.AX:
JBH.AX с TQQQJBH.AX с UPROJBH.AX с TLX.AXJBH.AX с REA.AXJBH.AX с RIOJBH.AX с MSFTJBH.AX с NVDX
Часто сравнивают с ITOCY:
ITOCY с MITSYITOCY с MARUYITOCY с SSUMYITOCY с SPYITOCY с BRK-BITOCY с VOOITOCY с XDEM.DE

Доходность на риск

JBH.AX vs. ITOCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBH.AX
Ранг доходности на риск JBH.AX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBH.AX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBH.AX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBH.AX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBH.AX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBH.AX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ITOCY
Ранг доходности на риск ITOCY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOCY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOCY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOCY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOCY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOCY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBH.AX c ITOCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JB Hi-Fi Limited (JBH.AX) и Itochu Corp ADR (ITOCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBH.AXITOCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
0.04

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
0.25

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.03

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

0.05

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

0.13

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBH.AX vs. ITOCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBH.AX на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа ITOCY равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBH.AX и ITOCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBH.AXITOCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

0.04

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.41

+0.25

Просадки

Сравнение просадок JBH.AX и ITOCY

Максимальная просадка JBH.AX за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки ITOCY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBH.AX и ITOCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBH.AXITOCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-57.68%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.12%

-22.11%

-19.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.12%

-22.11%

-19.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.12%

-22.11%

-19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

-22.11%

-24.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.02%

-21.75%

-17.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-14.56%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.42%

8.24%

+15.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JBH.AX и ITOCY

JB Hi-Fi Limited (JBH.AX) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Itochu Corp ADR (ITOCY) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что JBH.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBH.AXITOCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

6.88%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

20.01%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.14%

25.13%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

24.43%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.08%

22.64%

+6.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBH.AX и ITOCY

Дивидендная доходность JBH.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, тогда как ITOCY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOCY
Itochu Corp ADR		0.00%1.07%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%1.85%3.93%2.83%3.68%3.30%
JBH.AX
JB Hi-Fi Limited		5.82%3.90%3.68%5.88%7.53%5.94%3.89%3.77%5.96%4.73%3.52%4.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBH.AX и ITOCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JB Hi-Fi Limited и Itochu Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. JBH.AX значения в AUD, ITOCY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

JBH.AX and ITOCY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBH.AX и ITOCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор