Сравнение JBBB с VSTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX).
JBBB - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JBBB и VSTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBBB и VSTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | -0.18% | 5.43% | 12.50% | 17.63% | -5.99% |
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 0.10% | 6.75% | 5.37% | 6.17% | -5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, JBBB показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у VSTBX с доходностью 0.10%.
JBBB
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSTBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBBB и VSTBX
JBBB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VSTBX в 0.05%.
Доходность на риск
JBBB vs. VSTBX — Ранг доходности на риск
JBBB
VSTBX
Сравнение JBBB c VSTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBBB | VSTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.47 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 3.67 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.51 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.75 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 14.63 | -9.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBBB | VSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.47 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.46 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между JBBB и VSTBX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBBB и VSTBX
Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности VSTBX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.65% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.04% | 4.34% | 4.29% | 3.09% | 2.00% | 1.80% | 2.27% | 5.40% | 2.67% | 2.27% | 1.96% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок JBBB и VSTBX
Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.57%, что больше максимальной просадки VSTBX в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и VSTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBBB | VSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.57% | -9.34% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -1.31% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -0.86% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -0.96% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.34% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBBB и VSTBX
Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что JBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBBB | VSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 0.78% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 1.17% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07% | 1.98% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 2.70% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 2.37% | +2.96% |