Сравнение JBBB с RPIDX

С начала года, JBBB показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у RPIDX с доходностью 0.63%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JBBB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RPIDX в 0.63%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа RPIDX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и RPIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JBBB и RPIDX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности RPIDX в 12.78%

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.57%, что меньше максимальной просадки RPIDX в -19.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и RPIDX.

Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что JBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.