Сравнение JBBB с FIAX
JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) and FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) are both exchange-traded funds - JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while FIAX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Over the past 3 years, JBBB returned 10.60%/yr vs 3.47%/yr for FIAX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. JBBB charges 0.49%/yr vs 1.04%/yr for FIAX.
Доходность
Сравнение доходности JBBB и FIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBBB показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у FIAX с доходностью 1.25%.
JBBB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBBB и FIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 1.86% | 5.43% | 12.50% | 17.63% | 0.07% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 1.25% | 2.33% | 4.67% | 3.44% | -0.30% |
Correlation
The correlation between JBBB and FIAX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between JBBB and FIAX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBBB vs. FIAX — Ранг доходности на риск
JBBB
FIAX
Сравнение JBBB c FIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBBB | FIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.91 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 6.98 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBBB | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.11 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.81 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок JBBB и FIAX
Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.57%, что больше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и FIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBBB | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.57% | -6.26% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -2.40% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -6.26% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.30% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -0.85% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.66% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBBB и FIAX
Текущая волатильность для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) составляет 0.45%, в то время как у Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что JBBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBBB | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 1.42% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 3.40% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 4.14% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 4.04% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 4.04% | +1.22% |
Сравнение комиссий JBBB и FIAX
JBBB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FIAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBBB и FIAX
Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что меньше доходности FIAX в 8.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.19% | 8.17% | 8.11% | 4.81% | 0.00% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.13% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% |
Часто задаваемые вопросы
JBBB and FIAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAX has higher volatility (1.42%) compared to JBBB (0.45%). In terms of maximum drawdown, JBBB dropped -10.57% vs FIAX's -6.26%.
On 3-year performance, JBBB leads with 10.60% vs 3.47% for FIAX. On fees, JBBB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JBBB has performed better with a 10.60% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JBBB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.
FIAX has the higher dividend yield at 8.19%, compared with 7.13% for JBBB.
JBBB is categorized as CLO, while FIAX is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Janus Henderson and Nicholas. Their fees differ too: 0.49% for JBBB and 1.04% for FIAX.
JBBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBBB и FIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор