Сравнение JBALX с TIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX).
JBALX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. TIBAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 23 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности JBALX и TIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBALX и TIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | -5.36% | 15.00% | 20.78% | 15.45% | -16.56% | 17.28% | 14.40% | 22.60% | 0.71% | 17.83% |
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 9.81% | 36.62% | 13.23% | 18.01% | -7.95% | 20.08% | -0.67% | 17.72% | -4.54% | 14.83% |
Доходность по периодам
С начала года, JBALX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у TIBAX с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции JBALX уступали акциям TIBAX по среднегодовой доходности: 10.14% против 11.89% соответственно.
JBALX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.14%
TIBAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 16.81%
- 1 год
- 37.83%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBALX и TIBAX
JBALX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TIBAX в 1.14%.
Доходность на риск
JBALX vs. TIBAX — Ранг доходности на риск
JBALX
TIBAX
Сравнение JBALX c TIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBALX | TIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 3.55 | -2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 4.51 | -3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.79 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 4.40 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 21.51 | -15.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBALX | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 3.55 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.38 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.89 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между JBALX и TIBAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBALX и TIBAX
Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности TIBAX в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | 8.81% | 8.80% | 11.84% | 2.28% | 2.00% | 4.54% | 2.54% | 2.91% | 7.14% | 4.69% | 4.55% | 5.87% |
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 5.21% | 5.64% | 5.44% | 4.67% | 5.62% | 5.10% | 4.11% | 4.23% | 4.49% | 4.22% | 3.83% | 4.31% |
Просадки
Сравнение просадок JBALX и TIBAX
Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки TIBAX в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и TIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBALX | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.98% | -49.12% | +15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -8.57% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -20.94% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.49% | -34.85% | +12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -3.52% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -6.03% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.75% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBALX и TIBAX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) имеют волатильность 3.80% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBALX | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.65% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 6.54% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 10.79% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 11.07% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 13.44% | -2.24% |