PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBALX с PFADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBALX с PFADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX).

JBALX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. PFADX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JBALX и PFADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JBALX и PFADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		-5.36%15.00%20.78%15.45%-16.56%17.28%14.40%22.60%0.71%-0.21%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		1.64%7.07%2.13%3.69%-9.50%3.85%7.25%8.16%-5.20%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JBALX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у PFADX с доходностью 1.64%.

JBALX

1 день
1.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.13%
1 год
10.65%
3 года*
12.97%
5 лет*
7.67%
10 лет*
10.14%

PFADX

1 день
0.81%
1 месяц
-2.36%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.10%
3 года*
4.39%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund Class A

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

Часто сравнивают с JBALX:
JBALX с BALFXJBALX с AICFXJBALX с WARAXJBALX с DMOJBALX с JEPIXJBALX с HGLBJBALX с JMSIX
Часто сравнивают с PFADX:
PFADX с FESGXPFADX с TZINXPFADX с TRXAXPFADX с PFJDXPFADX с CVLOXPFADX с PFTSXPFADX с JNSMX

Сравнение комиссий JBALX и PFADX

JBALX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии PFADX в 2.05%.

PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A

Доходность на риск

JBALX vs. PFADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBALX
Ранг доходности на риск JBALX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBALX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBALX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBALX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBALX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBALX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PFADX
Ранг доходности на риск PFADX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFADX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFADX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFADX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFADX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBALX c PFADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBALXPFADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.49

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.97

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.77

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

6.36

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBALX vs. PFADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBALX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа PFADX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBALX и PFADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBALXPFADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.49

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.25

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.39

+0.24

Корреляция

Корреляция между JBALX и PFADX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBALX и PFADX

Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности PFADX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		8.81%8.80%11.84%2.28%2.00%4.54%2.54%2.91%7.14%4.69%4.55%5.87%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.42%2.46%2.89%1.04%5.33%3.46%0.08%1.51%0.91%0.52%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JBALX и PFADX

Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, что больше максимальной просадки PFADX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и PFADX.

Загрузка...

Показатели просадок

JBALXPFADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-16.64%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-4.21%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-16.64%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-2.65%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-5.38%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.17%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JBALX и PFADX

JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что JBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JBALXPFADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

2.05%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

3.16%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

5.00%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

5.86%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.20%

5.55%

+5.65%