PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAWWX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAWWX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

JAWWX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JAWWX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAWWX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAWWX
Janus Henderson Global Research Fund Class T		-5.19%20.67%23.40%26.66%-19.64%17.72%20.09%28.78%-6.97%26.75%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, JAWWX показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции JAWWX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 12.46% против 9.14% соответственно.

JAWWX

1 день
3.06%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-3.55%
1 год
15.60%
3 года*
18.07%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.46%

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Research Fund Class T

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с JAWWX:
JAWWX с VTJAWWX с CSUAXJAWWX с GCCHXJAWWX с JANEXJAWWX с GAOAXJAWWX с GLIFXJAWWX с JNRFX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий JAWWX и VMVFX

JAWWX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

JAWWX
Janus Henderson Global Research Fund Class T
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

JAWWX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAWWX
Ранг доходности на риск JAWWX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAWWX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAWWX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAWWX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAWWX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAWWX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAWWX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAWWXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.93

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.34

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.29

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

6.16

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAWWX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAWWX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVFX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAWWX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAWWXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.93

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.94

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.79

-0.40

Корреляция

Корреляция между JAWWX и VMVFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAWWX и VMVFX

Дивидендная доходность JAWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что меньше доходности VMVFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAWWX
Janus Henderson Global Research Fund Class T		8.47%8.03%8.21%4.82%4.44%11.58%3.68%4.77%6.85%0.60%0.75%0.75%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок JAWWX и VMVFX

Максимальная просадка JAWWX за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAWWX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAWWXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.60%

-33.09%

-43.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-7.96%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-13.02%

-16.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

-33.09%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-4.98%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.03%

-2.84%

-23.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.66%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JAWWX и VMVFX

Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что JAWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAWWXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

2.93%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

4.99%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

10.06%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

10.76%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

12.49%

+5.48%