Сравнение JAWWX с MVGIX
JAWWX (Janus Henderson Global Research Fund Class T) and MVGIX (MFS Low Volatility Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, JAWWX returned 13.78%/yr vs 9.37%/yr for MVGIX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. JAWWX charges 0.87%/yr vs 0.74%/yr for MVGIX.
Доходность
Сравнение доходности JAWWX и MVGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAWWX показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у MVGIX с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции JAWWX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 13.78% против 9.37% соответственно.
JAWWX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 11.69%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 13.78%
- Всё время*
- 7.80%
MVGIX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.28%
- 6 месяцев
- 4.34%
- С начала года
- 7.96%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.37%
- Всё время*
- 9.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JAWWX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWWX Janus Henderson Global Research Fund Class T | 12.64% | 20.67% | 23.40% | 26.66% | -19.64% | 17.72% | 20.09% | 28.78% | -6.97% | 26.75% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 7.96% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Correlation
The correlation between JAWWX and MVGIX is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2013 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between JAWWX and MVGIX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAWWX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
JAWWX
MVGIX
Сравнение JAWWX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAWWX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.61 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 4.80 | +2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAWWX и MVGIX
Максимальная просадка JAWWX за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAWWX и MVGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAWWX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.60% | -30.19% | -46.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -8.65% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.26% | -8.70% | -8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -18.01% | -11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | -30.19% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -2.91% | -22.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.90% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAWWX и MVGIX
Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что JAWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAWWX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 2.42% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 6.73% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 8.31% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 10.57% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 12.36% | +5.60% |
Сравнение комиссий JAWWX и MVGIX
JAWWX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAWWX и MVGIX
Дивидендная доходность JAWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что меньше доходности MVGIX в 9.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWWX Janus Henderson Global Research Fund Class T | 7.13% | 8.03% | 8.21% | 4.82% | 4.44% | 11.58% | 3.68% | 4.77% | 6.85% | 0.60% | 0.75% | 0.75% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 9.95% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
JAWWX and MVGIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAWWX has higher volatility (4.68%) compared to MVGIX (2.42%). In terms of maximum drawdown, JAWWX dropped -76.60% vs MVGIX's -30.19%.
MVGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAWWX и MVGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор