Сравнение JAWWX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
JAWWX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JAWWX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAWWX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWWX Janus Henderson Global Research Fund Class T | -5.19% | 20.67% | 23.40% | 26.66% | -19.64% | 17.72% | 20.09% | 28.78% | -6.97% | 26.75% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 0.12% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, JAWWX показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции JAWWX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 12.46% против 9.14% соответственно.
JAWWX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 12.46%
MVGIX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAWWX и MVGIX
JAWWX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
JAWWX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
JAWWX
MVGIX
Сравнение JAWWX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAWWX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.18 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.64 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.48 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 6.28 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAWWX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.18 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.87 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.73 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между JAWWX и MVGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAWWX и MVGIX
Дивидендная доходность JAWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что меньше доходности MVGIX в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWWX Janus Henderson Global Research Fund Class T | 8.47% | 8.03% | 8.21% | 4.82% | 4.44% | 11.58% | 3.68% | 4.77% | 6.85% | 0.60% | 0.75% | 0.75% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.93% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок JAWWX и MVGIX
Максимальная просадка JAWWX за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAWWX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAWWX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.60% | -30.19% | -46.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -8.65% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -18.01% | -11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | -30.19% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -6.99% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.03% | -2.89% | -23.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.04% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAWWX и MVGIX
Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что JAWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAWWX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 3.77% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 5.94% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 10.60% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 10.54% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 12.39% | +5.58% |