Сравнение JAWWX с JARTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX).
JAWWX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JAWWX и JARTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAWWX и JARTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWWX Janus Henderson Global Research Fund Class T | -5.19% | 20.67% | 23.40% | 26.66% | -19.64% | 17.72% | 20.09% | 28.78% | -6.97% | 26.75% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JAWWX показывает доходность -5.19%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью -12.33%. За последние 10 лет акции JAWWX уступали акциям JARTX по среднегодовой доходности: 12.46% против 14.39% соответственно.
JAWWX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 12.46%
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAWWX и JARTX
JAWWX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.
Доходность на риск
JAWWX vs. JARTX — Ранг доходности на риск
JAWWX
JARTX
Сравнение JAWWX c JARTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAWWX | JARTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.59 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.00 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.66 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 2.24 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAWWX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.59 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.34 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.68 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между JAWWX и JARTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAWWX и JARTX
Дивидендная доходность JAWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что меньше доходности JARTX в 15.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWWX Janus Henderson Global Research Fund Class T | 8.47% | 8.03% | 8.21% | 4.82% | 4.44% | 11.58% | 3.68% | 4.77% | 6.85% | 0.60% | 0.75% | 0.75% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
Просадки
Сравнение просадок JAWWX и JARTX
Максимальная просадка JAWWX за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAWWX и JARTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAWWX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.60% | -56.70% | -19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -19.19% | +7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -41.09% | +12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | -41.09% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -15.58% | +7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.03% | -16.91% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 5.62% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAWWX и JARTX
Текущая волатильность для Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) составляет 6.01%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund (JARTX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что JAWWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAWWX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 7.78% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 13.74% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 22.93% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 21.98% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 21.38% | -3.41% |