Сравнение JAWWX с JANEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX).
JAWWX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. JANEX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JAWWX и JANEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAWWX и JANEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWWX Janus Henderson Global Research Fund Class T | -5.19% | 20.67% | 23.40% | 26.66% | -19.64% | 17.72% | 20.09% | 28.78% | -6.97% | 26.75% |
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | -5.55% | 7.64% | 15.25% | 17.99% | -16.03% | 17.02% | 20.38% | 35.22% | -0.95% | 26.36% |
Доходность по периодам
С начала года, JAWWX показывает доходность -5.19%, что значительно выше, чем у JANEX с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции JAWWX превзошли акции JANEX по среднегодовой доходности: 12.46% против 11.59% соответственно.
JAWWX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 12.46%
JANEX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -3.72%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAWWX и JANEX
JAWWX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JANEX в 0.79%.
Доходность на риск
JAWWX vs. JANEX — Ранг доходности на риск
JAWWX
JANEX
Сравнение JAWWX c JANEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAWWX | JANEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.30 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.56 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.47 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 1.63 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAWWX | JANEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.30 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.28 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JAWWX и JANEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAWWX и JANEX
Дивидендная доходность JAWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности JANEX в 7.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWWX Janus Henderson Global Research Fund Class T | 8.47% | 8.03% | 8.21% | 4.82% | 4.44% | 11.58% | 3.68% | 4.77% | 6.85% | 0.60% | 0.75% | 0.75% |
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 7.95% | 7.51% | 7.00% | 7.52% | 10.51% | 15.98% | 8.46% | 4.45% | 6.38% | 1.78% | 1.64% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок JAWWX и JANEX
Максимальная просадка JAWWX за все время составила -76.60%, примерно равная максимальной просадке JANEX в -79.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAWWX и JANEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAWWX | JANEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.60% | -79.85% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -11.40% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -24.24% | -4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | -38.24% | +3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -8.59% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.03% | -25.23% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.64% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAWWX и JANEX
Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что JAWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAWWX | JANEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.42% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 10.46% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 18.67% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 17.61% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 18.67% | -0.70% |