PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAWGX с JARTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAWGX с JARTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX).

JAWGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JAWGX и JARTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAWGX и JARTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio		-5.17%20.97%23.56%26.77%-19.21%18.12%19.64%29.06%-6.86%27.03%
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		-12.33%17.88%27.76%39.50%-33.81%22.30%38.69%36.30%1.10%29.05%

Доходность по периодам

С начала года, JAWGX показывает доходность -5.17%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью -12.33%. За последние 10 лет акции JAWGX уступали акциям JARTX по среднегодовой доходности: 12.64% против 14.39% соответственно.

JAWGX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-3.47%
1 год
15.83%
3 года*
18.26%
5 лет*
10.38%
10 лет*
12.64%

JARTX

1 день
4.46%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-12.64%
1 год
12.58%
3 года*
17.35%
5 лет*
7.53%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Research Portfolio

Janus Henderson Forty Fund

Часто сравнивают с JAWGX:
JAWGX с PRGSXJAWGX с VOOJAWGX с JAGTXJAWGX с JGLTXJAWGX с VMVFXJAWGX с GLIFXJAWGX с JANIX
Часто сравнивают с JARTX:
JARTX с VOOJARTX с SCHDJARTX с VIGAXJARTX с FBGRXJARTX с FSELXJARTX с VRGWXJARTX с VTI

Сравнение комиссий JAWGX и JARTX

JAWGX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.

JARTX
Janus Henderson Forty Fund
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio

Доходность на риск

JAWGX vs. JARTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAWGX
Ранг доходности на риск JAWGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAWGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAWGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAWGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAWGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAWGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JARTX
Ранг доходности на риск JARTX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARTX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAWGX c JARTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAWGXJARTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.59

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.00

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.66

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

2.24

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAWGX vs. JARTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAWGX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа JARTX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAWGX и JARTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAWGXJARTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.59

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.34

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между JAWGX и JARTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAWGX и JARTX

Дивидендная доходность JAWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что меньше доходности JARTX в 15.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio		9.74%9.24%3.81%3.46%14.54%5.09%5.34%6.73%1.27%0.75%1.06%0.69%
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		15.57%13.65%11.51%9.10%0.06%10.26%8.38%7.05%8.95%14.50%6.57%15.93%

Просадки

Сравнение просадок JAWGX и JARTX

Максимальная просадка JAWGX за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAWGX и JARTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAWGXJARTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.46%

-56.70%

-13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-19.19%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-41.09%

+12.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-41.09%

+6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-15.58%

+7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.25%

-16.91%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

5.62%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JAWGX и JARTX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) составляет 5.99%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund (JARTX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что JAWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAWGXJARTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

7.78%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

13.74%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

22.93%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

21.98%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

21.38%

-3.42%