PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAWGX с JAGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAWGX с JAGTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX).

JAWGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JAWGX и JAGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAWGX и JAGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio		-4.26%20.97%23.56%26.77%-19.21%18.12%19.64%29.06%-6.86%27.03%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		-5.25%24.86%47.04%55.16%-37.69%17.39%51.00%45.08%0.78%44.62%

Доходность по периодам

С начала года, JAWGX показывает доходность -4.26%, что значительно выше, чем у JAGTX с доходностью -5.25%. За последние 10 лет акции JAWGX уступали акциям JAGTX по среднегодовой доходности: 12.75% против 21.81% соответственно.

JAWGX

1 день
0.97%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-2.76%
1 год
16.19%
3 года*
18.64%
5 лет*
10.59%
10 лет*
12.75%

JAGTX

1 день
1.93%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-5.46%
1 год
29.09%
3 года*
30.18%
5 лет*
13.47%
10 лет*
21.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Research Portfolio

Janus Global Technology and Innovation Fund

Часто сравнивают с JAWGX:
JAWGX с PRGSXJAWGX с VOOJAWGX с JGLTXJAWGX с JANIXJAWGX с VMVFXJAWGX с FMIEXJAWGX с GLIFX
Часто сравнивают с JAGTX:
JAGTX с QQQJAGTX с VGTJAGTX с SCHGJAGTX с LGRRXJAGTX с SWLGXJAGTX с FGCKXJAGTX с FSPTX

Сравнение комиссий JAWGX и JAGTX

JAWGX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии JAGTX в 0.91%.

JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio

Доходность на риск

JAWGX vs. JAGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAWGX
Ранг доходности на риск JAWGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAWGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAWGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAWGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAWGX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAWGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JAGTX
Ранг доходности на риск JAGTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGTX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGTX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAWGX c JAGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAWGXJAGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.18

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.76

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.99

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

6.69

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAWGX vs. JAGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAWGX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAGTX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAWGX и JAGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAWGXJAGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.18

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.89

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между JAWGX и JAGTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAWGX и JAGTX

Дивидендная доходность JAWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что меньше доходности JAGTX в 14.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio		9.65%9.24%3.81%3.46%14.54%5.09%5.34%6.73%1.27%0.75%1.06%0.69%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		14.45%13.69%23.66%0.78%0.00%16.05%9.00%8.62%6.56%7.50%4.85%8.12%

Просадки

Сравнение просадок JAWGX и JAGTX

Максимальная просадка JAWGX за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки JAGTX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAWGX и JAGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAWGXJAGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.46%

-84.57%

+14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-15.95%

+5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-46.52%

+17.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-46.52%

+11.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-10.87%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.25%

-40.06%

+17.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.75%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JAWGX и JAGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) составляет 5.91%, в то время как у Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что JAWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAWGXJAGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

8.20%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

16.39%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

25.57%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

26.65%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

24.60%

-6.64%