PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAWGX с JANIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAWGX с JANIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX).

JAWGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. JANIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JAWGX и JANIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAWGX и JANIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio		-5.17%20.97%23.56%26.77%-19.21%18.12%19.64%29.06%-6.86%27.03%
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		-0.42%9.66%10.40%14.68%-23.65%6.76%28.56%28.42%-5.15%27.01%

Доходность по периодам

С начала года, JAWGX показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у JANIX с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции JAWGX превзошли акции JANIX по среднегодовой доходности: 12.64% против 9.46% соответственно.

JAWGX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-3.47%
1 год
15.83%
3 года*
18.26%
5 лет*
10.38%
10 лет*
12.64%

JANIX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
3.99%
1 год
15.51%
3 года*
9.11%
5 лет*
1.96%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Research Portfolio

Janus Henderson Triton Fund

Часто сравнивают с JAWGX:
JAWGX с PRGSXJAWGX с VOOJAWGX с JAGTXJAWGX с JGLTXJAWGX с VMVFXJAWGX с FMIEXJAWGX с GLIFX
Часто сравнивают с JANIX:
JANIX с JNRFXJANIX с IVOIXJANIX с VTIJANIX с FXAIXJANIX с SPYJANIX с WASCXJANIX с FDGRX

Сравнение комиссий JAWGX и JANIX

JAWGX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии JANIX в 0.78%.

JANIX
Janus Henderson Triton Fund
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio

Доходность на риск

JAWGX vs. JANIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAWGX
Ранг доходности на риск JAWGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAWGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAWGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAWGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAWGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAWGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JANIX
Ранг доходности на риск JANIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAWGX c JANIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAWGXJANIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.86

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.31

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

5.39

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAWGX vs. JANIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAWGX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANIX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAWGX и JANIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAWGXJANIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.86

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.10

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.46

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между JAWGX и JANIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAWGX и JANIX

Дивидендная доходность JAWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что меньше доходности JANIX в 11.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio		9.74%9.24%3.81%3.46%14.54%5.09%5.34%6.73%1.27%0.75%1.06%0.69%
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		11.28%11.23%7.57%7.15%6.24%20.40%4.12%4.26%7.50%5.08%2.74%7.76%

Просадки

Сравнение просадок JAWGX и JANIX

Максимальная просадка JAWGX за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки JANIX в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAWGX и JANIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAWGXJANIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.46%

-62.76%

-7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-11.05%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-31.80%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-39.70%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-6.68%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.25%

-10.10%

-12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.21%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JAWGX и JANIX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) составляет 5.99%, в то время как у Janus Henderson Triton Fund (JANIX) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что JAWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAWGXJANIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

7.36%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

11.99%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

20.46%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

19.51%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

20.53%

-2.57%