PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAWGX с JGLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAWGX с JGLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX).

JAWGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JAWGX и JGLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAWGX и JGLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio		-5.17%20.97%23.56%26.77%-19.21%18.12%19.64%29.06%-6.86%27.03%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-7.02%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%45.17%

Доходность по периодам

С начала года, JAWGX показывает доходность -5.17%, что значительно выше, чем у JGLTX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции JAWGX уступали акциям JGLTX по среднегодовой доходности: 12.64% против 20.70% соответственно.

JAWGX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-3.47%
1 год
15.83%
3 года*
18.26%
5 лет*
10.38%
10 лет*
12.64%

JGLTX

1 день
3.97%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.79%
3 года*
24.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Research Portfolio

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Часто сравнивают с JAWGX:
JAWGX с PRGSXJAWGX с VOOJAWGX с JAGTXJAWGX с VMVFXJAWGX с GLIFXJAWGX с JANIXJAWGX с FMIEX
Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с XLG

Сравнение комиссий JAWGX и JGLTX

JAWGX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии JGLTX в 0.72%.

JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio

Доходность на риск

JAWGX vs. JGLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAWGX
Ранг доходности на риск JAWGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAWGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAWGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAWGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAWGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAWGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAWGX c JGLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAWGXJGLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.17

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.74

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.81

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

6.15

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAWGX vs. JGLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAWGX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGLTX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAWGX и JGLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAWGXJGLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.17

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.44

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.30

+0.19

Корреляция

Корреляция между JAWGX и JGLTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAWGX и JGLTX

Дивидендная доходность JAWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что сопоставимо с доходностью JGLTX в 9.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio		9.74%9.24%3.81%3.46%14.54%5.09%5.34%6.73%1.27%0.75%1.06%0.69%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.66%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%

Просадки

Сравнение просадок JAWGX и JGLTX

Максимальная просадка JAWGX за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки JGLTX в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAWGX и JGLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAWGXJGLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.46%

-81.78%

+11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-15.81%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-45.18%

+16.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-45.18%

+10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-12.47%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.25%

-36.82%

+14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.65%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности JAWGX и JGLTX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) составляет 5.99%, в то время как у Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что JAWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAWGXJGLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

8.22%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

16.11%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

25.28%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

25.93%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

24.31%

-6.35%