PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAW...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US4710213038

Эмитент

Janus Henderson

Дата выпуска

12 сент. 1993 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия JAWGX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии JAWGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
JAWGX с VOO JAWGX с PRGSX JAWGX с SPLG
Популярные сравнения:
JAWGX с VOO JAWGX с PRGSX JAWGX с SPLG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Janus Henderson VIT Global Research Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.23%
10.32%
JAWGX (Janus Henderson VIT Global Research Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Janus Henderson VIT Global Research Portfolio показал доход в 6.13% с начала года и 19.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Janus Henderson VIT Global Research Portfolio составила 6.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.


JAWGX

С начала года

6.13%

1 месяц

6.16%

6 месяцев

11.23%

1 год

19.96%

5 лет

6.33%

10 лет

6.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.97%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

10.32%

1 год

22.29%

5 лет

12.63%

10 лет

11.32%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JAWGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.42%6.13%
20242.45%5.83%4.33%-3.04%4.88%-1.38%0.04%2.62%1.78%-0.92%4.24%-2.26%19.69%
20237.96%-2.22%2.94%1.91%-0.11%2.52%3.10%-1.68%-4.39%-2.14%9.49%5.00%23.64%
2022-5.56%-3.02%1.52%-9.13%1.43%-20.42%8.74%-4.49%-9.57%7.98%8.17%-5.13%-29.03%
2021-1.96%3.08%1.99%5.25%1.43%-2.39%1.09%2.70%-4.34%5.85%-3.94%3.84%12.61%
2020-0.30%-7.05%-14.42%12.70%5.20%-3.43%4.83%7.49%-3.16%-3.19%12.41%4.98%13.21%
20198.04%3.93%0.76%4.43%-5.98%0.08%-0.08%-1.69%1.54%2.06%3.77%3.26%21.26%
20185.96%-4.70%0.15%0.52%1.71%-0.80%3.39%1.06%0.64%-8.66%1.48%-6.84%-6.86%
20174.58%1.95%1.59%2.50%3.21%0.69%2.51%0.02%2.20%1.58%2.12%1.29%27.03%
2016-8.18%-1.24%7.10%1.56%1.11%-1.91%4.74%0.32%0.32%-2.67%1.35%0.35%2.07%
2015-0.70%6.27%-0.02%1.07%1.18%-2.92%1.11%-6.77%-4.88%6.84%-0.22%-2.40%-2.29%
2014-2.51%4.95%-1.65%0.38%2.87%1.95%-1.76%3.35%-2.98%1.16%2.94%-1.12%7.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JAWGX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности JAWGX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAWGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAWGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAWGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAWGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAWGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JAWGX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.431.69
Коэффициент Сортино JAWGX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.922.29
Коэффициент Омега JAWGX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.31
Коэффициент Кальмара JAWGX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.992.57
Коэффициент Мартина JAWGX, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.4110.46
JAWGX
^GSPC

Janus Henderson VIT Global Research Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.43
1.69
JAWGX (Janus Henderson VIT Global Research Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Janus Henderson VIT Global Research Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.


0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.53$0.53$0.69$0.60$0.36$0.41$0.54$0.60$0.39$0.43$0.28$0.44

Дивидендный доход

0.69%0.73%1.13%1.20%0.51%0.64%0.95%1.27%0.75%1.07%0.70%1.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson VIT Global Research Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.53
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.22$0.69
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.60
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.36
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.41
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.54
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.60
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.39
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.43
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.28
2014$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-0.06%
JAWGX (Janus Henderson VIT Global Research Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Janus Henderson VIT Global Research Portfolio показал максимальную просадку в 69.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2054 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.93%7 мар. 2000 г.22579 мар. 2009 г.20545 мая 2017 г.4311
-37.27%10 нояб. 2021 г.22430 сент. 2022 г.4215 июн. 2024 г.645
-34.8%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.184
-18.73%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.155
-10.7%30 апр. 2019 г.7514 авг. 2019 г.8412 дек. 2019 г.159

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Janus Henderson VIT Global Research Portfolio составляет 4.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.10%
3.62%
JAWGX (Janus Henderson VIT Global Research Portfolio)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab