PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAW...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4710213038

Эмитент

Janus Henderson

Дата выпуска

12 сент. 1993 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия JAWGX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Research Portfolio

Популярные сравнения:
JAWGX с VOO JAWGX с PRGSX JAWGX с SPLG
Популярные сравнения:
JAWGX с VOO JAWGX с PRGSX JAWGX с SPLG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) показал доход в 6.29% с начала года и 10.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JAWGX составила 6.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JAWGX

С начала года

6.29%

1 месяц

6.60%

6 месяцев

4.65%

1 год

10.92%

3 года

9.09%

5 лет

8.64%

10 лет

6.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JAWGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.42%-0.49%-5.17%1.43%6.35%6.29%
20242.45%5.83%4.33%-3.04%4.88%-1.38%0.04%2.62%1.78%-0.92%4.24%-2.26%19.69%
20237.96%-2.22%2.94%1.91%-0.11%2.52%3.10%-1.68%-4.39%-2.14%9.49%5.00%23.64%
2022-5.56%-3.02%1.52%-9.13%1.43%-20.42%8.74%-4.49%-9.57%7.98%8.17%-5.13%-29.03%
2021-1.96%3.08%1.99%5.25%1.43%-2.39%1.09%2.70%-4.34%5.85%-3.94%3.84%12.61%
2020-0.30%-7.05%-14.42%12.70%5.20%-3.43%4.83%7.49%-3.16%-3.19%12.41%4.98%13.21%
20198.04%3.93%0.76%4.43%-5.98%0.08%-0.08%-1.69%1.54%2.06%3.77%3.26%21.26%
20185.96%-4.70%0.15%0.52%1.71%-0.80%3.39%1.06%0.64%-8.66%1.48%-6.84%-6.86%
20174.58%1.95%1.59%2.50%3.21%0.69%2.51%0.02%2.20%1.58%2.12%1.29%27.03%
2016-8.18%-1.24%7.10%1.56%1.11%-1.91%4.74%0.32%0.32%-2.67%1.35%0.35%2.07%
2015-0.70%6.27%-0.02%1.07%1.18%-2.92%1.11%-6.77%-4.88%6.84%-0.22%-2.40%-2.29%
2014-2.51%4.95%-1.65%0.38%2.87%1.95%-1.76%3.35%-2.98%1.16%2.94%-1.12%7.44%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JAWGX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JAWGX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAWGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAWGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAWGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAWGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAWGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Janus Henderson VIT Global Research Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.56
  • За 5 лет: 0.45
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Janus Henderson VIT Global Research Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.77 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.77$2.77$2.29$7.28$3.63$3.40$3.81$0.60$0.39$0.43$0.28$0.44

Дивидендный доход

3.58%3.81%3.74%14.55%5.09%5.34%6.73%1.27%0.75%1.07%0.70%1.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson VIT Global Research Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$2.77
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.90$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.22$2.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$7.28
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$3.63
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$3.40
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$3.81
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.60
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.39
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.43
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.28
2014$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Janus Henderson VIT Global Research Portfolio показал максимальную просадку в 69.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2054 торговые сессии.

Текущая просадка Janus Henderson VIT Global Research Portfolio составляет 0.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.93%7 мар. 2000 г.22579 мар. 2009 г.20545 мая 2017 г.4311
-37.27%10 нояб. 2021 г.22430 сент. 2022 г.4215 июн. 2024 г.645
-34.8%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.184
-18.73%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.155
-17.23%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2716 мая 2025 г.62
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...