PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAWGX с JANEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAWGX с JANEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX).

JAWGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. JANEX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JAWGX и JANEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAWGX и JANEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio		-5.17%20.97%23.56%26.77%-19.21%18.12%19.64%29.06%-6.86%27.03%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		-5.96%7.64%15.25%17.99%-16.03%17.02%20.38%35.22%-0.95%26.36%

Доходность по периодам

С начала года, JAWGX показывает доходность -5.17%, что значительно выше, чем у JANEX с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции JAWGX превзошли акции JANEX по среднегодовой доходности: 12.64% против 11.55% соответственно.

JAWGX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-3.47%
1 год
15.83%
3 года*
18.26%
5 лет*
10.38%
10 лет*
12.64%

JANEX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-3.90%
1 год
5.14%
3 года*
8.26%
5 лет*
4.89%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Research Portfolio

Janus Henderson Enterprise Fund

Часто сравнивают с JAWGX:
JAWGX с PRGSXJAWGX с VOOJAWGX с JAGTXJAWGX с JGLTXJAWGX с VMVFXJAWGX с GLIFXJAWGX с JANIX
Часто сравнивают с JANEX:
JANEX с VOOJANEX с SPYJANEX с JANRXJANEX с VLIFXJANEX с VIMCXJANEX с DRMCXJANEX с JSMD

Сравнение комиссий JAWGX и JANEX

JAWGX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии JANEX в 0.79%.

JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio

Доходность на риск

JAWGX vs. JANEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAWGX
Ранг доходности на риск JAWGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAWGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAWGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAWGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAWGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAWGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JANEX
Ранг доходности на риск JANEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANEX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAWGX c JANEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAWGXJANEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.29

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.55

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.45

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

1.56

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAWGX vs. JANEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAWGX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа JANEX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAWGX и JANEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAWGXJANEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.29

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.28

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.06

Корреляция

Корреляция между JAWGX и JANEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAWGX и JANEX

Дивидендная доходность JAWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности JANEX в 7.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio		9.74%9.24%3.81%3.46%14.54%5.09%5.34%6.73%1.27%0.75%1.06%0.69%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		7.99%7.51%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.78%1.64%3.64%

Просадки

Сравнение просадок JAWGX и JANEX

Максимальная просадка JAWGX за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки JANEX в -79.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAWGX и JANEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAWGXJANEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.46%

-79.85%

+9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-12.56%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-24.24%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-38.24%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-8.99%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.25%

-25.23%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.60%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JAWGX и JANEX

Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что JAWGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAWGXJANEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.41%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.46%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

18.67%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

17.62%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.67%

-0.71%