Сравнение JAVAX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
JAVAX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JAVAX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAVAX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVAX James Aggressive Allocation Fund | 0.49% | 15.92% | 19.13% | 19.31% | -15.81% | 16.87% | -1.43% | 19.20% | -13.31% | 11.45% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, JAVAX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JAVAX имеют среднегодовую доходность 7.11%, а акции AAAAX немного впереди с 7.40%.
JAVAX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 7.11%
AAAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAVAX и AAAAX
JAVAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
JAVAX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
JAVAX
AAAAX
Сравнение JAVAX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAVAX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.57 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.11 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.91 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 10.22 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAVAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.56 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между JAVAX и AAAAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAVAX и AAAAX
Дивидендная доходность JAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности AAAAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVAX James Aggressive Allocation Fund | 0.55% | 0.55% | 0.67% | 0.63% | 0.83% | 0.20% | 0.86% | 5.12% | 0.95% | 0.71% | 0.90% | 0.00% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок JAVAX и AAAAX
Максимальная просадка JAVAX за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVAX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAVAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.76% | -40.47% | +12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -9.55% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -22.62% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.76% | -29.41% | +1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -3.53% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -6.89% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.79% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAVAX и AAAAX
James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что JAVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAVAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 3.27% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 7.26% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 11.62% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 12.19% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 12.66% | +1.05% |