PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JATIX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JATIX с VUG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

JATIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JATIX или VUG.

Корреляция

Корреляция между JATIX и VUG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JATIX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,302.56%
949.76%
JATIX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JATIX:

0.36

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

JATIX:

0.69

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

JATIX:

1.09

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

JATIX:

0.42

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

JATIX:

1.39

VUG:

2.22

Индекс Язвы

JATIX:

7.18%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

JATIX:

27.80%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

JATIX:

-46.43%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

JATIX:

-12.19%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, JATIX показывает доходность -7.59%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции JATIX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 17.59% против 14.23% соответственно.

JATIX

С начала года

-7.59%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-6.23%

1 год

9.96%

5 лет

16.47%

10 лет

17.59%

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-3.83%

1 год

14.94%

5 лет

17.28%

10 лет

14.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JATIX и VUG

JATIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I
График комиссии JATIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JATIX: 0.76%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JATIX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JATIX
Ранг риск-скорректированной доходности JATIX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JATIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JATIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JATIX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JATIX: 0.36
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино JATIX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JATIX: 0.69
VUG: 0.95
Коэффициент Омега JATIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JATIX: 1.09
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара JATIX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JATIX: 0.42
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина JATIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JATIX: 1.39
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа JATIX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JATIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.57
JATIX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JATIX и VUG

Дивидендная доходность JATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности VUG в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		12.42%11.48%0.76%0.00%15.67%8.94%9.07%6.65%7.45%4.80%8.21%17.70%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок JATIX и VUG

Максимальная просадка JATIX за все время составила -46.43%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JATIX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.19%
-11.84%
JATIX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности JATIX и VUG

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 17.43% и 16.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.43%
16.77%
JATIX
VUG