PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JATIX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JATIX с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JATIX (Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both funds - JATIX is a Technology Equities fund managed by Janus Henderson, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, JATIX returned 24.67%/yr vs 18.26%/yr for VUG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JATIX charges 0.76%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности JATIX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JATIX показывает доходность 35.22%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции JATIX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 24.67% против 18.26% соответственно.

JATIX

1 день
0.96%
1 месяц
18.03%
С начала года
35.22%
6 месяцев
35.37%
1 год
60.39%
3 года*
37.11%
5 лет*
19.34%
10 лет*
24.67%

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JATIX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		35.22%25.04%32.38%55.38%-37.60%17.57%51.25%45.27%0.97%44.79%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between JATIX and VUG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2009 г.

0.93

The correlation between JATIX and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с JATIX:
JATIX с QQQJATIX с VGTJATIX с JLGMXJATIX с PRGTXJATIX с VIGAXJATIX с FNIAXJATIX с FTEC
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

JATIX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JATIX
Ранг доходности на риск JATIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JATIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JATIXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
1.77

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.40

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.31

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

1.69

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

5.92

+7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JATIX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JATIX на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JATIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JATIXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

1.77

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.85

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.62

+0.34

Просадки

Сравнение просадок JATIX и VUG

Максимальная просадка JATIX за все время составила -46.43%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JATIX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JATIXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.43%

-50.68%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-16.53%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-22.85%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.43%

-35.61%

-10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.43%

-35.61%

-10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.51%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-7.09%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

4.71%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JATIX и VUG

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что JATIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JATIXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

3.83%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.02%

12.11%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

15.84%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.42%

22.22%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

21.44%

+3.13%

Сравнение комиссий JATIX и VUG

JATIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JATIX и VUG

Дивидендная доходность JATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		9.75%13.19%11.48%0.76%0.00%15.67%8.94%8.47%6.65%7.41%4.80%7.71%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

JATIX and VUG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JATIX has higher volatility (6.73%) compared to VUG (3.83%). In terms of maximum drawdown, JATIX dropped -46.43% vs VUG's -50.68%.

JATIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JATIX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор