PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JATIX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JATIX с VUG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

JATIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JATIX или VUG.

Корреляция

Корреляция между JATIX и VUG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JATIX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JATIX:

0.17

VUG:

0.77

Коэф-т Сортино

JATIX:

0.51

VUG:

1.28

Коэф-т Омега

JATIX:

1.07

VUG:

1.18

Коэф-т Кальмара

JATIX:

0.22

VUG:

0.91

Коэф-т Мартина

JATIX:

0.57

VUG:

3.07

Индекс Язвы

JATIX:

12.05%

VUG:

6.75%

Дневная вол-ть

JATIX:

29.65%

VUG:

25.16%

Макс. просадка

JATIX:

-53.87%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

JATIX:

-10.46%

VUG:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, JATIX показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции JATIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.10% против 15.32% соответственно.

JATIX

С начала года

4.28%

1 месяц

21.19%

6 месяцев

-5.07%

1 год

5.29%

5 лет

9.68%

10 лет

11.10%

VUG

С начала года

1.33%

1 месяц

17.95%

6 месяцев

4.67%

1 год

19.05%

5 лет

18.04%

10 лет

15.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JATIX и VUG

JATIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I
VUG
Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JATIX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JATIX
Ранг риск-скорректированной доходности JATIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JATIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JATIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JATIX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JATIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JATIX и VUG

JATIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.15%0.60%0.23%0.05%0.00%0.50%0.23%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.47%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок JATIX и VUG

Максимальная просадка JATIX за все время составила -53.87%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JATIX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JATIX и VUG

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что JATIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...