PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JASCX с GTTTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JASCX с GTTTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JASCX (James Small Cap Fund) and GTTTX (Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, JASCX returned 10.47%/yr vs 15.01%/yr for GTTTX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JASCX charges 1.56%/yr vs 0.95%/yr for GTTTX.

Доходность

Сравнение доходности JASCX и GTTTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Small Cap Fund (JASCX) и Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class (GTTTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JASCX показывает доходность 18.19%, что значительно ниже, чем у GTTTX с доходностью 21.95%. За последние 10 лет акции JASCX уступали акциям GTTTX по среднегодовой доходности: 10.47% против 15.01% соответственно.

JASCX

1 день
-0.56%
1 месяц
4.60%
С начала года
18.19%
6 месяцев
14.21%
1 год
30.17%
3 года*
23.26%
5 лет*
13.81%
10 лет*
10.47%

GTTTX

1 день
-0.36%
1 месяц
4.37%
С начала года
21.95%
6 месяцев
19.36%
1 год
44.12%
3 года*
32.42%
5 лет*
15.58%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JASCX и GTTTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JASCX
James Small Cap Fund		18.19%12.66%18.11%25.15%-11.68%38.79%-1.12%17.82%-24.57%6.34%
GTTTX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class		21.95%12.83%45.27%17.37%-13.66%32.94%0.21%23.37%-10.83%7.34%

Correlation

The correlation between JASCX and GTTTX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.94

The correlation between JASCX and GTTTX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Small Cap Fund

Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class

Часто сравнивают с JASCX:
JASCX с JAVAXJASCX с VSTCXJASCX с GLRBXJASCX с SSCVXJASCX с HWSAXJASCX с JMCRXJASCX с RYSEX
Часто сравнивают с GTTTX:
GTTTX с TVOAXGTTTX с PMJAXGTTTX с SLYVGTTTX с GSINXGTTTX с GSRAXGTTTX с GSPKXGTTTX с VRTVX

Доходность на риск

JASCX vs. GTTTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JASCX
Ранг доходности на риск JASCX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JASCX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JASCX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JASCX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JASCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JASCX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GTTTX
Ранг доходности на риск GTTTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTTX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTTX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JASCX c GTTTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Small Cap Fund (JASCX) и Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class (GTTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JASCXGTTTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.49

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.46

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

5.06

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

17.80

-7.18

JASCX vs. GTTTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JASCX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTTTX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JASCX и GTTTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JASCX и GTTTX

Максимальная просадка JASCX за все время составила -59.21%, примерно равная максимальной просадке GTTTX в -56.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JASCX и GTTTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JASCXGTTTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-56.58%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-9.16%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.78%

-39.29%

+19.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-39.29%

+17.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.56%

-47.29%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.36%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-9.91%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.59%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JASCX и GTTTX

Текущая волатильность для James Small Cap Fund (JASCX) составляет 4.79%, в то время как у Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class (GTTTX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что JASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTTTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JASCXGTTTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.40%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

12.69%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

18.66%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

35.35%

-16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

30.81%

-9.66%

Сравнение комиссий JASCX и GTTTX

JASCX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии GTTTX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JASCX и GTTTX

Дивидендная доходность JASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности GTTTX в 6.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTTTX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class		6.88%8.39%52.07%1.87%3.85%40.18%0.90%0.90%12.37%11.87%4.51%7.00%
JASCX
James Small Cap Fund		2.87%3.39%6.62%0.58%6.51%0.28%0.52%0.00%10.24%24.98%0.48%4.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JASCX and GTTTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GTTTX has higher volatility (5.40%) compared to JASCX (4.79%). In terms of maximum drawdown, JASCX dropped -59.21% vs GTTTX's -56.58%.

GTTTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JASCX и GTTTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор