- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 30 нояб. 2007 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GTTTX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class (GTTTX) прибавил 19.3% с начала года. Текущая цена акции GTTTX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GTTTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,007.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class (GTTTX) показал доход в 19.25% с начала года и 45.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTTTX составила 14.40%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 45.02%
- 3 года*
- 30.93%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 14.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GTTTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GTTTX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью +59.1%, в то время как худший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.92% | 3.21% | -4.36% | 9.59% | 2.28% | 0.79% | 19.25% | ||||||
| 2025 | 1.99% | -4.53% | -6.32% | -4.03% | 4.55% | 5.25% | 1.14% | 9.71% | 1.63% | 0.17% | 3.49% | 0.19% | 12.83% |
| 2024 | -3.01% | 4.56% | 2.51% | -4.89% | 5.42% | -1.07% | 12.82% | -1.27% | -0.74% | -1.99% | 8.68% | 19.62% | 45.27% |
| 2023 | 9.50% | -1.29% | -6.46% | -1.84% | -2.00% | 7.86% | 6.51% | -4.56% | -4.22% | -5.67% | 8.69% | 12.08% | 17.37% |
| 2022 | -4.87% | 1.51% | 1.60% | -7.34% | 2.13% | -9.92% | 9.26% | -3.72% | -9.82% | 12.83% | 3.10% | -6.46% | -13.66% |
| 2021 | 3.54% | 9.77% | 6.18% | 3.03% | 3.69% | -0.42% | -3.60% | 3.09% | -1.62% | 4.91% | -3.37% | 4.47% | 32.94% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class has an annualized alpha of 1.99%, beta of 1.13, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2008.
- This fund captured 112.19% of S&P 500 Index gains and 106.06% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.13 and R2 of 0.58, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.99%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 112.19%
- Участие в снижении
- 106.06%
Комиссия
Комиссия GTTTX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTTTX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class (GTTTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GTTTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 2.93 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.20 | 13.52 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.86 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.86 | $2.86 | $17.01 | $0.69 | $1.22 | $15.35 | $0.37 | $0.37 | $4.15 | $4.98 | $1.97 | $2.44 |
Дивидендный доход | 7.04% | 8.39% | 52.07% | 1.87% | 3.85% | 40.18% | 0.90% | 0.90% | 12.37% | 11.87% | 4.51% | 7.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.86 | $2.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17.01 | $17.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.35 | $15.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class показал максимальную просадку в 56.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.58%март 2009 г. | 5mo 18d | 1y 1mo | 1y 7moсент. 2008 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -47.29%март 2020 г. | 1y 7mo | 9mo 19d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -39.29%апр. 2025 г. | 3mo 26d | 1y 27d | 1y 4moдек. 2024 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.22%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 12d | 8mo 9dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.46%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| GTTTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.58% | -56.78% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -9.10% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.29% | -18.90% | -20.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.29% | -25.43% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.29% | -33.92% | -13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -10.72% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.97% | +0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GTTTX
Добавьте Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GTTTX