PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTTTX с PMJAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTTTX с PMJAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTTTX (Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class) and PMJAX (PIMCO RAE US Small Fund Class A) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, GTTTX returned 14.25%/yr vs 13.28%/yr for PMJAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GTTTX charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for PMJAX.

Доходность

Сравнение доходности GTTTX и PMJAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class (GTTTX) и PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTTTX показывает доходность 17.75%, а PMJAX немного выше – 18.58%. За последние 10 лет акции GTTTX превзошли акции PMJAX по среднегодовой доходности: 14.25% против 13.28% соответственно.

GTTTX

1 день
-1.25%
1 месяц
0.98%
С начала года
17.75%
6 месяцев
16.68%
1 год
43.68%
3 года*
30.38%
5 лет*
14.70%
10 лет*
14.25%

PMJAX

1 день
-0.38%
1 месяц
5.79%
С начала года
18.58%
6 месяцев
16.68%
1 год
36.10%
3 года*
21.64%
5 лет*
10.58%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTTTX и PMJAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTTTX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class		17.75%12.83%45.27%17.37%-13.66%32.94%0.21%23.37%-10.83%7.34%
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		18.58%4.89%20.53%19.76%-5.07%38.48%6.52%19.76%-12.02%8.76%

Correlation

The correlation between GTTTX and PMJAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.94

The correlation between GTTTX and PMJAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class

PIMCO RAE US Small Fund Class A

Часто сравнивают с GTTTX:
GTTTX с TDVFXGTTTX с SLYVGTTTX с TVOAXGTTTX с GSRAXGTTTX с GSPKXGTTTX с BSCMXGTTTX с GSINX
Часто сравнивают с PMJAX:
PMJAX с AVALXPMJAX с PSVIXPMJAX с QRSVXPMJAX с VSFAXPMJAX с OFSAXPMJAX с VSIAXPMJAX с RYYCX

Доходность на риск

GTTTX vs. PMJAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTTTX
Ранг доходности на риск GTTTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTTX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTTX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTTX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PMJAX
Ранг доходности на риск PMJAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTTTX c PMJAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class (GTTTX) и PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTTTXPMJAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.09

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.97

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

4.67

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.70

13.87

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTTTX vs. PMJAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTTTX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMJAX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTTTX и PMJAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTTTXPMJAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.09

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.26

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.05

Просадки

Сравнение просадок GTTTX и PMJAX

Максимальная просадка GTTTX за все время составила -56.58%, что больше максимальной просадки PMJAX в -50.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTTX и PMJAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTTTXPMJAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.58%

-50.53%

-6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-7.66%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.29%

-26.72%

-12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.29%

-50.53%

+11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.29%

-50.53%

+3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.38%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-17.03%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.57%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GTTTX и PMJAX

Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class (GTTTX) и PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) имеют волатильность 5.05% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTTTXPMJAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.96%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

11.50%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

17.16%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.35%

40.26%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.81%

33.56%

-2.75%

Сравнение комиссий GTTTX и PMJAX

GTTTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PMJAX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTTTX и PMJAX

Дивидендная доходность GTTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности PMJAX в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTTTX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class		7.13%8.39%52.07%1.87%3.85%40.18%0.90%0.90%12.37%11.87%4.51%7.00%
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		2.79%3.31%2.48%1.40%10.08%67.74%9.44%1.37%7.72%4.51%1.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GTTTX and PMJAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GTTTX has higher volatility (5.05%) compared to PMJAX (4.96%). In terms of maximum drawdown, GTTTX dropped -56.58% vs PMJAX's -50.53%.

GTTTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTTTX и PMJAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор