Сравнение JARTX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности JARTX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JARTX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -16.07% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -13.04% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, JARTX показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -13.04%. За последние 10 лет акции JARTX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 13.90% против 16.09% соответственно.
JARTX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -16.07%
- 6 месяцев
- -15.92%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 13.90%
TILIX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -13.04%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JARTX и TILIX
JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
JARTX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
JARTX
TILIX
Сравнение JARTX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARTX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.65 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.10 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.67 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 2.32 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARTX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.65 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JARTX и TILIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARTX и TILIX
Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.27%, что больше доходности TILIX в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 16.27% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 5.07% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок JARTX и TILIX
Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JARTX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -50.54% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -16.24% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.09% | -32.68% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -32.68% | -8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.19% | -16.24% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -7.77% | -9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 4.73% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARTX и TILIX
Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JARTX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 5.34% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 11.80% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 22.35% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 21.44% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 21.01% | +0.32% |