PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARTX с JAGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JARTX с JAGLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JARTX (Janus Henderson Forty Fund) and JAGLX (Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T) are both mutual funds - JARTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson, while JAGLX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JARTX returned 16.24%/yr vs 12.36%/yr for JAGLX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JARTX charges 1.20%/yr vs 0.92%/yr for JAGLX.

Доходность

Сравнение доходности JARTX и JAGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JARTX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у JAGLX с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции JARTX превзошли акции JAGLX по среднегодовой доходности: 16.24% против 12.36% соответственно.

JARTX

1 день
-2.65%
1 месяц
-2.72%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.12%
1 год
12.47%
3 года*
19.71%
5 лет*
8.45%
10 лет*
16.24%

JAGLX

1 день
1.24%
1 месяц
3.86%
С начала года
3.67%
6 месяцев
2.67%
1 год
32.92%
3 года*
13.41%
5 лет*
8.48%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JARTX и JAGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		0.94%17.88%27.76%39.50%-33.81%22.30%38.69%36.30%1.10%29.05%
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		3.67%24.72%8.50%7.41%-2.79%6.66%25.52%29.12%4.05%22.13%

Correlation

The correlation between JARTX and JAGLX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1998 г.

0.72

Over the past year, the correlation between JARTX and JAGLX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T

Часто сравнивают с JARTX:
JARTX с VOOJARTX с FBGRXJARTX с VTIJARTX с SCHDJARTX с VRGWXJARTX с VIGAXJARTX с FSELX
Часто сравнивают с JAGLX:
JAGLX с VHTJAGLX с JNGLXJAGLX с IHEJAGLX с JFNAXJAGLX с IHFJAGLX с BBHJAGLX с FSGGX

Доходность на риск

JARTX vs. JAGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARTX
Ранг доходности на риск JARTX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARTX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
JAGLX
Ранг доходности на риск JAGLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGLX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGLX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARTX c JAGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JARTXJAGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.29

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.32

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

3.61

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

11.47

-8.98

JARTX vs. JAGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARTX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа JAGLX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARTX и JAGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JARTX и JAGLX

Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке JAGLX в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и JAGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JARTXJAGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-58.96%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-9.71%

-9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.22%

-17.41%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.09%

-22.25%

-18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-27.38%

-13.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

0.00%

-7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-17.40%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

3.05%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JARTX и JAGLX

Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JARTXJAGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

5.67%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

11.44%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

15.26%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

16.01%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

17.39%

+4.15%

Сравнение комиссий JARTX и JAGLX

JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии JAGLX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARTX и JAGLX

Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности JAGLX в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		4.37%4.53%10.98%4.22%0.14%9.78%7.75%6.17%13.38%0.89%1.13%9.09%
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		13.53%13.65%11.51%9.10%0.06%10.26%8.38%7.05%8.95%14.50%6.57%15.93%

Часто задаваемые вопросы

JARTX and JAGLX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JARTX has higher volatility (8.02%) compared to JAGLX (5.67%). In terms of maximum drawdown, JARTX dropped -56.70% vs JAGLX's -58.96%.

JAGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JARTX и JAGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор