PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARTX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JARTX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JARTX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JARTX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		-16.07%17.88%27.76%39.50%-33.81%22.30%38.69%6.70%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, JARTX показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

JARTX

1 день
-0.49%
1 месяц
-8.91%
С начала года
-16.07%
6 месяцев
-15.92%
1 год
8.52%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.00%
10 лет*
13.90%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с JARTX:
JARTX с VOOJARTX с SCHDJARTX с VIGAXJARTX с FBGRXJARTX с FSELXJARTX с VRGWXJARTX с VTI
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий JARTX и BBLIX

JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

JARTX
Janus Henderson Forty Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

JARTX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARTX
Ранг доходности на риск JARTX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARTX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARTX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARTXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.10

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.69

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.94

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

3.81

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARTX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARTX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARTX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARTXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.10

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.65

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.03

Корреляция

Корреляция между JARTX и BBLIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARTX и BBLIX

Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.27%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		16.27%13.65%11.51%9.10%0.06%10.26%8.38%7.05%8.95%14.50%6.57%15.93%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JARTX и BBLIX

Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JARTXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-33.49%

-23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-10.22%

-8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.09%

-28.06%

-13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.19%

-1.80%

-17.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.91%

-6.48%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

3.62%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JARTX и BBLIX

Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JARTXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

1.57%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

6.08%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.54%

16.12%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

16.08%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

18.80%

+2.53%