Сравнение JAREX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Global Real Estate Fund (JAREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
JAREX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 25 окт. 2009 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности JAREX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAREX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAREX Easterly Global Real Estate Fund | 0.44% | 5.33% | 0.44% | 6.88% | -24.45% | 21.95% | -2.02% | 33.87% | -7.40% | 16.80% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, JAREX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции JAREX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 4.28% против 5.51% соответственно.
JAREX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 4.28%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAREX и PHRAX
И JAREX, и PHRAX имеют комиссию равную 1.36%.
Доходность на риск
JAREX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
JAREX
PHRAX
Сравнение JAREX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Global Real Estate Fund (JAREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAREX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.28 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.49 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.45 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 1.79 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.28 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.25 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.26 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.39 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JAREX и PHRAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAREX и PHRAX
Дивидендная доходность JAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAREX Easterly Global Real Estate Fund | 2.75% | 3.25% | 2.98% | 2.16% | 5.76% | 10.54% | 6.95% | 13.63% | 11.79% | 10.05% | 8.78% | 10.96% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок JAREX и PHRAX
Максимальная просадка JAREX за все время составила -40.58%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAREX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.58% | -72.56% | +31.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -12.50% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -33.51% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -42.00% | +1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.97% | -6.10% | -8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -11.42% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.13% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAREX и PHRAX
Easterly Global Real Estate Fund (JAREX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что JAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 4.54% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 9.20% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 16.54% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 19.11% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 20.98% | -3.62% |