Сравнение JAPN с FXN
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index. JAPN is actively managed, while FXN is passively managed. Over the past year, JAPN returned -9.47% vs 41.26% for FXN. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.64%/yr for FXN.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и FXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у FXN с доходностью 28.98%.
JAPN
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- -4.78%
- С начала года
- -5.52%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 24.59%
- С начала года
- 28.98%
- 1 год
- 41.26%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 5.85%
Сравнение доходности по годам JAPN и FXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -5.52% | 3.10% |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 28.98% | 10.43% |
Correlation
The correlation between JAPN and FXN is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. FXN — Ранг доходности на риск
JAPN
FXN
Сравнение JAPN c FXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAPN | FXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.09 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 7.78 | -8.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAPN и FXN
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и FXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -87.39% | +63.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -13.41% | -10.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -8.70% | -7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -37.81% | +27.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.30% | 5.31% | +8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и FXN
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что JAPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.44% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 16.98% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 23.23% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 28.80% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 34.82% | -15.09% |
Сравнение комиссий JAPN и FXN
JAPN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FXN в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и FXN
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности FXN в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.70% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.25% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and FXN have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (5.89%) compared to FXN (5.44%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs FXN's -87.39%.
On 1-year performance, FXN leads with 41.26% vs -9.47% for JAPN. On fees, FXN is cheaper at 0.64% per year. On volatility, FXN has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FXN has performed better with a 41.26% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXN is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
FXN has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.25% for JAPN.
JAPN is categorized as Japan Equities, while FXN is Energy Equities. They also come from different issuers: Horizon and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.64% for FXN.
FXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и FXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор