PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAPN с FXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAPN с FXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index. JAPN is actively managed, while FXN is passively managed. Over the past year, JAPN returned -14.10% vs 55.14% for FXN. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.64%/yr for FXN.

Доходность

Сравнение доходности JAPN и FXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAPN показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у FXN с доходностью 36.33%.

JAPN

1 день
4.11%
1 месяц
0.86%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.79%
1 год
-14.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXN

1 день
0.22%
1 месяц
-1.41%
С начала года
36.33%
6 месяцев
30.66%
1 год
55.14%
3 года*
17.11%
5 лет*
17.36%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAPN и FXN

2026 (YTD)2025
JAPN
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF		-9.77%2.80%
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		36.33%6.64%

Correlation

The correlation between JAPN and FXN is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF

First Trust Energy AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с JAPN:
JAPN с DIVNJAPN с HBTAJAPN с DXJSJAPN с NBETJAPN с SFTYJAPN с BENJJAPN с DFJ
Часто сравнивают с FXN:
FXN с XLEFXN с TANFXN с XEG.TOFXN с FENYFXN с VCLNFXN с SOXXFXN с XLC

Доходность на риск

JAPN vs. FXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAPN
Ранг доходности на риск JAPN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAPN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAPN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAPN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAPN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAPN: 44
Ранг коэф-та Мартина
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAPN c FXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAPNFXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
2.37

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
2.98

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.37

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

4.69

-5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

13.26

-14.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAPN vs. FXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAPN на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа FXN равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAPN и FXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAPNFXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

2.37

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.06

-0.41

Просадки

Сравнение просадок JAPN и FXN

Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и FXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAPNFXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.94%

-87.39%

+63.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.94%

-11.82%

-12.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.74%

-3.49%

-16.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-37.98%

+28.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.60%

4.17%

+8.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JAPN и FXN

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) составляет 6.01%, в то время как у First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что JAPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAPNFXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

7.52%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

17.01%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

23.42%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

28.92%

-9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

34.99%

-15.37%

Сравнение комиссий JAPN и FXN

JAPN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FXN в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAPN и FXN

Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FXN в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.76%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
JAPN
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF		0.27%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAPN and FXN have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXN has higher volatility (7.52%) compared to JAPN (6.01%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs FXN's -87.39%.

On 1-year performance, FXN leads with 55.14% vs -14.10% for JAPN. On fees, FXN is cheaper at 0.64% per year. On volatility, JAPN has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXN has performed better with a 55.14% return vs -14.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXN is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.

FXN has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.27% for JAPN.

JAPN is categorized as Japan Equities, while FXN is Energy Equities. They also come from different issuers: Horizon and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.64% for FXN.

FXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAPN и FXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор