Сравнение JAPN с CJP.NEO
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and CJP.NEO (iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)) are both Japan Equities funds. JAPN is actively managed, while CJP.NEO is passively managed. Over the past year, JAPN returned -14.10% vs 50.67% for CJP.NEO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.71%/yr for CJP.NEO.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и CJP.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JAPN торгуется в USD, в то время как CJP.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CJP.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у CJP.NEO с доходностью 17.77%.
JAPN
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CJP.NEO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 50.67%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 19.50%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам JAPN и CJP.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -9.77% | 2.80% |
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 17.77% | 29.82% |
Correlation
The correlation between JAPN and CJP.NEO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.50 |
The correlation between JAPN and CJP.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. CJP.NEO — Ранг доходности на риск
JAPN
CJP.NEO
Сравнение JAPN c CJP.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAPN | CJP.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.49 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 4.24 | -4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 16.10 | -17.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAPN | CJP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.75 | -3.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.36 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок JAPN и CJP.NEO
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки CJP.NEO в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и CJP.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | CJP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -45.01% | +21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -12.00% | -11.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.74% | -0.08% | -19.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -13.36% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 3.16% | +9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и CJP.NEO
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что JAPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CJP.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | CJP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 3.13% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 13.49% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 18.53% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 20.69% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 22.36% | -2.74% |
Сравнение комиссий JAPN и CJP.NEO
JAPN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CJP.NEO в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и CJP.NEO
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности CJP.NEO в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.24% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.27% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and CJP.NEO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CJP.NEO is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CJP.NEO is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
They also come from different issuers: Horizon and iShares. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.71% for CJP.NEO.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и CJP.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор