Сравнение JANWX с JARTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX).
JANWX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JANWX и JARTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANWX и JARTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANWX Janus Henderson Global Research Fund | -5.16% | 20.79% | 23.54% | 26.78% | -19.56% | 17.84% | 20.20% | 28.89% | -6.88% | 26.87% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JANWX показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью -12.33%. За последние 10 лет акции JANWX уступали акциям JARTX по среднегодовой доходности: 12.56% против 14.39% соответственно.
JANWX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -3.48%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 12.56%
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANWX и JARTX
JANWX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.
Доходность на риск
JANWX vs. JARTX — Ранг доходности на риск
JANWX
JARTX
Сравнение JANWX c JARTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANWX | JARTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.59 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.00 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.66 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 2.24 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANWX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.59 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.34 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.68 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.56 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между JANWX и JARTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANWX и JARTX
Дивидендная доходность JANWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что меньше доходности JARTX в 15.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANWX Janus Henderson Global Research Fund | 8.53% | 8.09% | 8.33% | 4.90% | 4.56% | 11.67% | 3.75% | 4.84% | 6.93% | 0.68% | 0.83% | 0.81% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
Просадки
Сравнение просадок JANWX и JARTX
Максимальная просадка JANWX за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANWX и JARTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANWX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.78% | -56.70% | +21.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -19.19% | +7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -41.09% | +12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.78% | -41.09% | +6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -15.58% | +7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -16.91% | +11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 5.62% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANWX и JARTX
Текущая волатильность для Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) составляет 6.02%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund (JARTX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что JANWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANWX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 7.78% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 13.74% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 22.93% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 21.98% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 21.38% | -3.41% |