PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANWX с JANEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANWX с JANEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JANWX (Janus Henderson Global Research Fund) and JANEX (Janus Henderson Enterprise Fund) are both mutual funds - JANWX is a Global Equities fund managed by Janus Henderson, while JANEX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JANWX returned 14.17%/yr vs 13.05%/yr for JANEX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JANWX charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for JANEX.

Доходность

Сравнение доходности JANWX и JANEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JANWX показывает доходность 6.82%, а JANEX немного выше – 6.89%. За последние 10 лет акции JANWX превзошли акции JANEX по среднегодовой доходности: 14.17% против 13.05% соответственно.

JANWX

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.89%
С начала года
6.82%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.62%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.15%
10 лет*
14.17%

JANEX

1 день
0.85%
1 месяц
0.59%
С начала года
6.89%
6 месяцев
4.99%
1 год
13.05%
3 года*
12.75%
5 лет*
6.76%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANWX и JANEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANWX
Janus Henderson Global Research Fund		6.82%20.79%23.54%26.78%-19.56%17.84%20.20%28.89%-6.88%26.87%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		6.89%7.64%15.25%17.99%-16.03%17.02%20.38%35.22%-0.95%26.36%

Correlation

The correlation between JANWX and JANEX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2010 г.

0.90

The correlation between JANWX and JANEX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Research Fund

Janus Henderson Enterprise Fund

Часто сравнивают с JANWX:
JANWX с JANRXJANWX с JNGTXJANWX с JNGLXJANWX с IVVJANWX с FBGRXJANWX с VOOJANWX с ANWPX
Часто сравнивают с JANEX:
JANEX с VOOJANEX с SPYJANEX с VLIFXJANEX с JANRXJANEX с VIMCXJANEX с DRMCXJANEX с JSMD

Доходность на риск

JANWX vs. JANEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANWX
Ранг доходности на риск JANWX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANWX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANWX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANWX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANWX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANWX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JANEX
Ранг доходности на риск JANEX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANEX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANWX c JANEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JANWXJANEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.86

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.31

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.08

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

3.73

+3.49

JANWX vs. JANEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANWX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа JANEX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANWX и JANEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JANWX и JANEX

Максимальная просадка JANWX за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки JANEX в -79.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANWX и JANEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANWXJANEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-79.85%

+45.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.40%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.24%

-19.57%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-24.24%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-38.24%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-0.82%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-25.07%

+19.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.28%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JANWX и JANEX

Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что JANWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANWXJANEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

4.98%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

11.27%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

14.27%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

17.76%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.71%

-0.75%

Сравнение комиссий JANWX и JANEX

JANWX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии JANEX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANWX и JANEX

Дивидендная доходность JANWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности JANEX в 7.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		7.03%7.51%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.78%1.64%3.64%
JANWX
Janus Henderson Global Research Fund		7.57%8.09%8.33%4.90%4.56%11.67%3.75%4.84%6.93%0.68%0.83%0.81%

Часто задаваемые вопросы

JANWX and JANEX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANWX has higher volatility (5.72%) compared to JANEX (4.98%). In terms of maximum drawdown, JANWX dropped -34.78% vs JANEX's -79.85%.

JANWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANWX и JANEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор