Сравнение JANW с XLRI
JANW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JANW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. JANW charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности JANW и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANW показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 7.90%.
JANW
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 4.01%
- С начала года
- 4.69%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 5.08%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANW и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | 4.69% | 4.64% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 7.90% | -0.57% |
Correlation
The correlation between JANW and XLRI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANW vs. XLRI — Ранг доходности на риск
JANW
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JANW c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANW | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANW и XLRI
Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANW | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -7.12% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.23% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -1.59% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JANW и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANW | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 11.23% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.81% | 11.23% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.64% | 11.23% | -4.59% |
Сравнение комиссий JANW и XLRI
JANW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANW и XLRI
JANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | 0.00% | 0.00% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.59% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
JANW and XLRI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for JANW.
XLRI has the higher dividend yield at 13.59%, compared with 0.00% for JANW.
JANW is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Allianz and State Street. Their fees differ too: 0.74% for JANW and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для JANW и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор