Сравнение JANW с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
JANW и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JANW и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANW и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | -1.03% | 10.05% | 10.99% | 14.56% | 3.44% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, JANW показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
JANW
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANW и TLTW
JANW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
JANW vs. TLTW — Ранг доходности на риск
JANW
TLTW
Сравнение JANW c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANW | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.75 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.05 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.14 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.28 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 3.35 | +6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANW | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.75 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | -0.03 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между JANW и TLTW составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANW и TLTW
JANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок JANW и TLTW
Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANW | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -18.61% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -5.80% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -3.02% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -8.49% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.21% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANW и TLTW
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) составляет 2.66%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что JANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANW | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.46% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 5.80% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 8.88% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 11.55% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 11.55% | -4.82% |