Сравнение JANW с PMDE
JANW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - JANW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). JANW is actively managed, while PMDE is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JANW charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности JANW и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANW показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 2.39%.
JANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANW и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | 3.86% | 0.84% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.39% | 0.44% |
Correlation
The correlation between JANW and PMDE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANW vs. PMDE — Ранг доходности на риск
JANW
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JANW c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANW | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANW и PMDE
Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANW | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -1.59% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.33% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -0.26% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JANW и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANW | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 2.46% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 2.46% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 2.46% | +4.20% |
Сравнение комиссий JANW и PMDE
JANW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANW и PMDE
Ни JANW, ни PMDE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JANW and PMDE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for JANW.
JANW and PMDE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JANW is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: Allianz and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for JANW and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для JANW и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор