Сравнение JANW с MAYT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT).
JANW и MAYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JANW и MAYT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANW и MAYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | -1.03% | 10.05% | 10.99% | 8.72% |
MAYT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF | 0.60% | 11.29% | 18.36% | 11.98% |
Доходность по периодам
С начала года, JANW показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у MAYT с доходностью 0.60%.
JANW
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- —
MAYT
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANW и MAYT
И JANW, и MAYT имеют комиссию равную 0.74%.
Доходность на риск
JANW vs. MAYT — Ранг доходности на риск
JANW
MAYT
Сравнение JANW c MAYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANW | MAYT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.63 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.38 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 8.33 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANW | MAYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.08 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.56 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между JANW и MAYT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANW и MAYT
Ни JANW, ни MAYT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JANW и MAYT
Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки MAYT в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и MAYT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANW | MAYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -11.99% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -9.59% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -0.54% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -0.85% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.59% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANW и MAYT
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) составляет 2.66%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что JANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANW | MAYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.92% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 3.82% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 12.02% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 9.31% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 9.31% | -2.58% |