Сравнение JANW с JUNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT).
JANW и JUNT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. JUNT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JANW и JUNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANW и JUNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | -0.95% | 10.05% | 10.99% | 7.71% |
JUNT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF | -0.36% | 12.42% | 16.03% | 10.62% |
Доходность по периодам
С начала года, JANW показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у JUNT с доходностью -0.36%.
JANW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- —
JUNT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANW и JUNT
И JANW, и JUNT имеют комиссию равную 0.74%.
Доходность на риск
JANW vs. JUNT — Ранг доходности на риск
JANW
JUNT
Сравнение JANW c JUNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANW | JUNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.78 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.61 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 9.45 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANW | JUNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.45 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между JANW и JUNT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANW и JUNT
Ни JANW, ни JUNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JANW и JUNT
Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки JUNT в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и JUNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANW | JUNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -12.78% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -5.52% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.67% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -1.03% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.53% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANW и JUNT
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) составляет 2.63%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что JANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANW | JUNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 3.36% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 4.75% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 11.86% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 9.45% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 9.45% | -2.72% |