PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANW с ARLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANW с ARLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU).

JANW и ARLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JANW и ARLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANW и ARLU

2026 (YTD)20252024
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%7.20%
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-4.91%11.27%9.00%

Доходность по периодам

С начала года, JANW показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у ARLU с доходностью -4.91%.

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

ARLU

1 день
0.46%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.54%
1 год
11.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Часто сравнивают с JANW:
JANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с APRTJANW с FEBTJANW с APRP
Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с AUGTARLU с MARTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR

Сравнение комиссий JANW и ARLU

И JANW, и ARLU имеют комиссию равную 0.74%.

JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Доходность на риск

JANW vs. ARLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANW c ARLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANWARLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.81

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.23

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.21

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

5.20

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANW vs. ARLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANW на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа ARLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANW и ARLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANWARLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.81

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.58

+0.56

Корреляция

Корреляция между JANW и ARLU составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANW и ARLU

Ни JANW, ни ARLU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JANW и ARLU

Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки ARLU в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и ARLU.

Загрузка...

Показатели просадок

JANWARLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-15.38%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-9.66%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-6.61%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-2.31%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.25%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JANW и ARLU

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) составляет 2.66%, в то время как у Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что JANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANWARLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.39%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

9.38%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

13.99%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

12.78%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

12.78%

-6.05%