PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JANT с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANT с TAIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JANT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - JANT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, JANT returned 10.16%/yr vs -8.84%/yr for TAIL. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. JANT charges 0.74%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности JANT и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANT показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -7.07%.

JANT

1 день
-0.27%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
6.21%
С начала года
7.25%
1 год
16.35%
3 года*
14.98%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANT и TAIL

2026 (YTD)20252024202320222021
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF		7.25%14.30%16.01%22.92%-10.31%12.93%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%

Correlation

The correlation between JANT and TAIL is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

-0.64

The correlation between JANT and TAIL has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с JANT:
JANT с APRTJANT с SIXJJANT с SIXOJANT с AUGTJANT с MAYWJANT с NVBTJANT с PBMR
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

JANT vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANT
Ранг доходности на риск JANT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANT c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JANTTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-0.96

+3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
-1.36

+4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.84

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

-0.68

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

-1.45

+15.51

JANT vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANT на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANT и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JANT и TAIL

Максимальная просадка JANT за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANT и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANTTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-52.36%

+36.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-12.02%

+6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-21.60%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-38.44%

+22.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-52.02%

+51.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-29.39%

+26.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

5.64%

-4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JANT и TAIL

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что JANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANTTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

1.94%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

6.67%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

8.52%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.38%

14.90%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

14.87%

-3.81%

Сравнение комиссий JANT и TAIL

JANT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANT и TAIL

JANT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

JANT and TAIL have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANT has higher volatility (2.25%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, JANT dropped -16.18% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, JANT leads with 10.16% vs -8.84% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JANT has performed better with a 10.16% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for JANT.

TAIL has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for JANT.

JANT is categorized as Options Trading, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Allianz and Cambria. Their fees differ too: 0.74% for JANT and 0.59% for TAIL.

JANT currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANT и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор