PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANT с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANT с IVVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

JANT и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JANT и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANT и IVVM

2026 (YTD)202520242023
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF		-2.15%14.30%16.01%8.18%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.08%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, JANT показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

JANT

1 день
0.58%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
14.66%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с JANT:
JANT с SIXJJANT с APRTJANT с SIXOJANT с MAYTJANT с MAYWJANT с AUGTJANT с NVBT
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий JANT и IVVM

JANT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

JANT vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANT
Ранг доходности на риск JANT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANT c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANTIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.98

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.50

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.39

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

7.89

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANT vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANT на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANT и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANTIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.98

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.25

-0.38

Корреляция

Корреляция между JANT и IVVM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANT и IVVM

JANT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20252024
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок JANT и IVVM

Максимальная просадка JANT за все время составила -16.18%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANT и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

JANTIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-11.62%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-9.29%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-2.72%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-0.96%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.64%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JANT и IVVM

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеют волатильность 3.91% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANTIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.76%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

6.04%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

12.91%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

9.82%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

9.82%

+1.39%