PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANT с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANT с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

JANT и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JANT и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANT и FLJJ

2026 (YTD)20252024
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF		-2.15%14.30%13.92%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, JANT показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

JANT

1 день
0.58%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
14.66%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с JANT:
JANT с SIXJJANT с APRTJANT с SIXOJANT с MAYTJANT с AUGTJANT с NVBTJANT с MAYW
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий JANT и FLJJ

И JANT, и FLJJ имеют комиссию равную 0.74%.

JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

JANT vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANT
Ранг доходности на риск JANT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANT c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANTFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.89

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.80

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

3.15

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

13.06

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANT vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANT на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANT и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANTFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.89

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.75

-0.88

Корреляция

Корреляция между JANT и FLJJ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANT и FLJJ

Ни JANT, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JANT и FLJJ

Максимальная просадка JANT за все время составила -16.18%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANT и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

JANTFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-6.91%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-3.86%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-2.45%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-0.82%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.93%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JANT и FLJJ

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что JANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANTFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.16%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

3.49%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

6.42%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

6.31%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

6.31%

+4.90%