PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANP с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANP с XMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR).

JANP и XMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JANP и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANP и XMAR

2026 (YTD)20252024
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		-1.91%13.33%15.74%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.99%10.30%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, JANP показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 1.99%.

JANP

1 день
0.50%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAR

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.52%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с JANP:
JANP с SMHJANP с QDECJANP с APRPJANP с XIMRJANP с PBJAJANP с HOCTJANP с OCTQ
Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с MSTQXMAR с APRT

Сравнение комиссий JANP и XMAR

JANP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XMAR в 0.85%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Доходность на риск

JANP vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANP
Ранг доходности на риск JANP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANP c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANPXMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.02

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.59

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

10.88

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANP vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANP и XMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANPXMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.34

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.93

-0.64

Корреляция

Корреляция между JANP и XMAR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANP и XMAR

Ни JANP, ни XMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JANP и XMAR

Максимальная просадка JANP за все время составила -12.18%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANP и XMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

JANPXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.18%

-7.29%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-6.79%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

0.00%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.32%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.00%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JANP и XMAR

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что JANP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANPXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

1.81%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

2.19%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

7.88%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.23%

5.64%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

5.64%

+3.59%