PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANP с PBMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANP с PBMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR).

JANP и PBMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JANP и PBMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANP и PBMR

2026 (YTD)20252024
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		-1.91%13.33%10.52%
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, JANP показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у PBMR с доходностью -0.19%.

JANP

1 день
0.50%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Часто сравнивают с JANP:
JANP с SMHJANP с QDECJANP с APRPJANP с XIMRJANP с PUSHJANP с PBJAJANP с OCTQ
Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с CAOSPBMR с IOCTPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG

Сравнение комиссий JANP и PBMR

И JANP, и PBMR имеют комиссию равную 0.50%.

JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

JANP vs. PBMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANP
Ранг доходности на риск JANP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANP c PBMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANPPBMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.01

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.75

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

10.34

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANP vs. PBMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBMR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANP и PBMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANPPBMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.33

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.43

-0.14

Корреляция

Корреляция между JANP и PBMR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANP и PBMR

Ни JANP, ни PBMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JANP и PBMR

Максимальная просадка JANP за все время составила -12.18%, что больше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANP и PBMR.

Загрузка...

Показатели просадок

JANPPBMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.18%

-7.64%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-6.14%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-1.58%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.53%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.04%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JANP и PBMR

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что JANP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANPPBMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.62%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

3.39%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

8.07%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.23%

6.77%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

6.77%

+2.46%