Сравнение JANP с IWMY
JANP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January) and IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, JANP returned 14.82% vs 19.08% for IWMY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JANP charges 0.50%/yr vs 1.05%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности JANP и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANP показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 14.82%.
JANP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 5.85%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANP и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JANP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January | 6.79% | 13.33% | 15.74% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 14.82% | 10.18% | 5.56% |
Correlation
The correlation between JANP and IWMY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between JANP and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANP vs. IWMY — Ранг доходности на риск
JANP
IWMY
Сравнение JANP c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANP | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.66 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.07 | 5.40 | +8.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANP и IWMY
Максимальная просадка JANP за все время составила -12.18%, что меньше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANP и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANP | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.18% | -18.72% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | -11.57% | +6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.37% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -2.90% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 3.54% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANP и IWMY
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что JANP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANP | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 3.42% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 13.48% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73% | 16.18% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 15.82% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 15.82% | -6.58% |
Сравнение комиссий JANP и IWMY
JANP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IWMY в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANP и IWMY
JANP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 43.40% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
JANP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JANP and IWMY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JANP has higher volatility (3.92%) compared to IWMY (3.42%). In terms of maximum drawdown, JANP dropped -12.18% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 19.08% vs 14.82% for JANP. On fees, JANP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 19.08% return vs 14.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JANP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 43.40%, compared with 0.00% for JANP.
They also come from different issuers: PGIM and Defiance. Their fees differ too: 0.50% for JANP and 1.05% for IWMY.
JANP currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANP и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор