Сравнение JANIX с VLEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).
JANIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JANIX и VLEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANIX и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANIX Janus Henderson Triton Fund | -1.36% | 9.66% | 10.40% | 14.68% | -23.65% | 6.76% | 28.56% | 28.42% | -5.15% | 27.01% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 1.15% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, JANIX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции JANIX уступали акциям VLEOX по среднегодовой доходности: 9.36% против 10.93% соответственно.
JANIX
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 9.36%
VLEOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANIX и VLEOX
JANIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.
Доходность на риск
JANIX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
JANIX
VLEOX
Сравнение JANIX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANIX | VLEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.83 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.50 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 5.42 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANIX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.83 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.28 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между JANIX и VLEOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANIX и VLEOX
Дивидендная доходность JANIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности VLEOX в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANIX Janus Henderson Triton Fund | 11.39% | 11.23% | 7.57% | 7.15% | 6.24% | 20.40% | 4.12% | 4.26% | 7.50% | 5.08% | 2.74% | 7.76% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.32% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Просадки
Сравнение просадок JANIX и VLEOX
Максимальная просадка JANIX за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANIX и VLEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANIX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -55.86% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -10.86% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -30.68% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.70% | -35.30% | -4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -8.35% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -9.52% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.00% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANIX и VLEOX
Janus Henderson Triton Fund (JANIX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что JANIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANIX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 6.75% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 12.08% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 19.69% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 19.27% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 19.94% | +0.59% |