PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANIX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANIX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

JANIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JANIX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANIX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		-1.36%9.66%10.40%14.68%-23.65%6.76%28.56%28.42%-5.15%27.01%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, JANIX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции JANIX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 9.36% против 21.00% соответственно.

JANIX

1 день
3.91%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
3.63%
1 год
16.34%
3 года*
8.76%
5 лет*
1.77%
10 лет*
9.36%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Triton Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с JANIX:
JANIX с JNRFXJANIX с IVOIXJANIX с VTIJANIX с FXAIXJANIX с SPYJANIX с WASCXJANIX с FDGRX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий JANIX и KSOAX

JANIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
JANIX
Janus Henderson Triton Fund

Доходность на риск

JANIX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANIX
Ранг доходности на риск JANIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANIX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANIXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.32

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.64

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.41

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

0.67

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANIX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANIX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANIX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANIXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.32

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.57

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между JANIX и KSOAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANIX и KSOAX

Дивидендная доходность JANIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		11.39%11.23%7.57%7.15%6.24%20.40%4.12%4.26%7.50%5.08%2.74%7.76%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JANIX и KSOAX

Максимальная просадка JANIX за все время составила -62.76%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANIX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JANIXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.76%

-70.21%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-24.40%

+11.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-33.28%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.70%

-47.11%

+7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-10.22%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-15.88%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

14.91%

-11.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JANIX и KSOAX

Текущая волатильность для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) составляет 7.37%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что JANIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANIXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

7.98%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

19.42%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

28.84%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

27.74%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

25.84%

-5.31%