PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANIX с JFRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANIX с JFRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX).

JANIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. JFRDX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JANIX и JFRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANIX и JFRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		-1.36%9.66%10.40%14.68%-23.65%6.76%28.56%28.42%-5.15%24.08%
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		-12.26%18.31%28.26%40.01%-33.58%22.73%39.22%36.75%1.49%16.74%

Доходность по периодам

С начала года, JANIX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у JFRDX с доходностью -12.26%.

JANIX

1 день
3.91%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
3.63%
1 год
16.34%
3 года*
8.76%
5 лет*
1.77%
10 лет*
9.36%

JFRDX

1 день
4.43%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-12.26%
6 месяцев
-12.49%
1 год
12.99%
3 года*
17.78%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Triton Fund

Janus Henderson Forty Fund Class D

Часто сравнивают с JANIX:
JANIX с JNRFXJANIX с IVOIXJANIX с VTIJANIX с FXAIXJANIX с SPYJANIX с WASCXJANIX с FDGRX
Часто сравнивают с JFRDX:
JFRDX с QQQJFRDX с SPYJFRDX с JANEXJFRDX с JANVXJFRDX с GTLLXJFRDX с SPMOJFRDX с SWPPX

Сравнение комиссий JANIX и JFRDX

JANIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии JFRDX в 0.63%.

JANIX
Janus Henderson Triton Fund
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D

Доходность на риск

JANIX vs. JFRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANIX
Ранг доходности на риск JANIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JFRDX
Ранг доходности на риск JFRDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFRDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFRDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFRDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANIX c JFRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANIXJFRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.60

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.02

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.68

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

2.33

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANIX vs. JFRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANIX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа JFRDX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANIX и JFRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANIXJFRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.60

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.36

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.65

-0.19

Корреляция

Корреляция между JANIX и JFRDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANIX и JFRDX

Дивидендная доходность JANIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что меньше доходности JFRDX в 14.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		11.39%11.23%7.57%7.15%6.24%20.40%4.12%4.26%7.50%5.08%2.74%7.76%
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		14.93%13.10%11.27%9.12%0.06%10.12%8.26%7.21%8.88%9.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JANIX и JFRDX

Максимальная просадка JANIX за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки JFRDX в -40.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANIX и JFRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JANIXJFRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.76%

-40.91%

-21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-19.05%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-40.91%

+9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-15.46%

+7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-8.25%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

5.57%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JANIX и JFRDX

Текущая волатильность для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) составляет 7.37%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что JANIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANIXJFRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

7.76%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

13.72%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

22.93%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

22.00%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

22.13%

-1.60%