PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANEX с JFNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANEX с JFNAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JANEX (Janus Henderson Enterprise Fund) and JFNAX (Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A) are both mutual funds - JANEX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson, while JFNAX is a Health & Biotech Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JANEX returned 12.95%/yr vs 11.77%/yr for JFNAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JANEX charges 0.79%/yr vs 0.98%/yr for JFNAX.

Доходность

Сравнение доходности JANEX и JFNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANEX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у JFNAX с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции JANEX превзошли акции JFNAX по среднегодовой доходности: 12.95% против 11.77% соответственно.

JANEX

1 день
-1.08%
1 месяц
1.17%
С начала года
5.98%
6 месяцев
4.10%
1 год
11.25%
3 года*
12.43%
5 лет*
6.73%
10 лет*
12.95%

JFNAX

1 день
1.24%
1 месяц
3.85%
С начала года
3.63%
6 месяцев
2.62%
1 год
32.79%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.38%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANEX и JFNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		5.98%7.64%15.25%17.99%-16.03%17.02%20.38%35.22%-0.95%26.36%
JFNAX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A		3.63%24.61%3.41%7.35%-2.86%6.59%25.42%28.98%4.00%22.35%

Correlation

The correlation between JANEX and JFNAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2009 г.

0.76

Over the past year, the correlation between JANEX and JFNAX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Enterprise Fund

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A

Часто сравнивают с JANEX:
JANEX с VOOJANEX с SPYJANEX с JANRXJANEX с VIMCXJANEX с VLIFXJANEX с DRMCXJANEX с JSMD
Часто сравнивают с JFNAX:
JFNAX с JNGLXJFNAX с PHSTXJFNAX с FSHCXJFNAX с FSPHXJFNAX с VGTJFNAX с IBBJFNAX с SOXX

Доходность на риск

JANEX vs. JFNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANEX
Ранг доходности на риск JANEX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JFNAX
Ранг доходности на риск JFNAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFNAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFNAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFNAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFNAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFNAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANEX c JFNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JANEXJFNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.28

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
3.31

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.59

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

11.39

-7.54

JANEX vs. JFNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANEX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа JFNAX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANEX и JFNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JANEX и JFNAX

Максимальная просадка JANEX за все время составила -79.85%, что больше максимальной просадки JFNAX в -31.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANEX и JFNAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANEXJFNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.85%

-31.07%

-48.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-9.71%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.57%

-21.28%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.24%

-22.29%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

-27.39%

-10.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

0.00%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.07%

-6.28%

-18.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.06%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JANEX и JFNAX

Текущая волатильность для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) составляет 5.00%, в то время как у Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что JANEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANEXJFNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.66%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

11.44%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

15.27%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

15.95%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

17.36%

+1.35%

Сравнение комиссий JANEX и JFNAX

JANEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии JFNAX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANEX и JFNAX

Дивидендная доходность JANEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности JFNAX в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		7.09%7.51%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.78%1.64%3.64%
JFNAX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A		4.40%4.56%5.74%4.28%0.08%9.90%7.82%6.18%13.55%1.03%0.97%8.93%

Часто задаваемые вопросы

JANEX and JFNAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JFNAX has higher volatility (5.66%) compared to JANEX (5.00%). In terms of maximum drawdown, JANEX dropped -79.85% vs JFNAX's -31.07%.

JFNAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANEX и JFNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор